如何计算期货交易的价差?这种计算方法对交易策略有何指导意义?

百分比价差的计算公式为:百分比价差=(合约A的价格-合约B的价格)/合约B的价格*100%百分比价差考虑了价格基数,能够更准确地反映价格差异的相对大小。这种方法在比较不同价格水平的合约时尤为有效。为了更直观地理解这两种计算方法的差异,我们可以通过以下表格进行比较:从表格中可以看出,尽管简单价差和百...

股指期货基差与价差择时研究

价差指标定义为价差率在一个窗口期(window)内的历史分位数,其中价差率的计算方式为:根据基差/价差的趋势性,指标的历史分位水平显示了市场对于价格趋势的预估,因此当基差/价差指标向上突破一定历史分位水平时(index>1-cRatio),做多指数;当基差/价差指标向下突破一定历史分位水平时(index<cRatio),做空指数。

干货| 如何进行日内趋势交易系统的设计?

由著名的凯利公式得出:F=[(A+1)*P-1]/AA:历史平均盈亏比P:历史胜率值得注意的是,如果计算结果的风险暴露超出了预设的账户总体风险承受预期,则应当以后者为限进行相应的调整。仅就交易策略本身而言,加减仓操作是值得商榷的,或者可以认为加减仓本身已经是另外的一笔交易。但从资金管理角度而言,加仓的确可以大...

国债期货基点价值是什么?

假设计算得出国债价格为950,000元(仅作示例,实际价格需根据具体公式计算)。利率变动一个基点:利率从4%变为4.01%,重新计算国债的价格。假设新的价格为949,500元。计算价格变化:价格变化=950,000??949,500=500元\text{价格变化}=950,000-949,500=500\text{元}价格变化=950,000??949,500=500...

中银香港港股基金:2024产品资料概要

每年收费率(占基金总值的百分比)管理费现行费率为1.25%,最高为2.5%,最低为0%受托人费用现行费率为0.125%(此数据为2023年12月31日的数据,仅供参考),具体实际费率会根据本基金每日的资产净值按波段收费计算,费率范围为0.0875%至0.125%,最低为每月20,000港元...

VWAP 订单的最佳执行方法:随机控制法

计算表明,我们的模型公式的一个结果是,当κ不等于0时,由于成本消失,我们最终能够完美地跟踪VWAP(www.e993.com)2024年11月17日。在真实的交易环境中,这当然是不可能的,因为每次执行市价订单都会产生价差一半的每股成本(相对于中间报价)。解决这个问题的一种方法是重新制定影响成本,将其一半的固定成本包括在内。这自然会导致脉冲控制公式超出了...

期权价差交易 | 不同交易动机下的两类期权组合策略详解

Butterfly使用三个行权价、四个合约,Condor是四个行权价、四个合约,如果在到期前结清部位,承担交易所与经纪商手续费之外,还有进与出的价差(Bid–askSpread),2014年第6期文章中特别提醒:期权的价差相对较大,以百分比计算可以高达交易金额的2%,四个合约加总是8%(2%×4)。

建材价格暴涨!施工单位风险全担?多省市明确:应当调整价差,补签协议!

！"data-from="0">来源：各地住建部门随着“能耗双控”政策逐步落地，加之近期原燃材料价格上涨，环保督察加严，部分地区执行限电错峰生产，全国多地水泥等价格连续上涨。值得一提的是，镇江某水泥大厂9月17日对浙江沿海区域PO42.5R/PII52.5R散装水泥车运、船运价格上调205元/吨，创造了近年来单次涨价最高纪录...

水泥涨价!多省市明确:应当调整价差,补签协议!

早在2007、2008年,因人工、材料、台班价格出现持续大幅度的涨落,全国多个省份已出台文件,就“合同中未明确或强行约定承包人承担全部风险”的问题作出明确规定,要求发承包双方需签订补充协议,进行价差调整。在《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)中,有如下规定:第三条...

房地产估价师考点精讲:价差法

计算公式:估价对象价值减损额或增加额=估价对象在改变之前状况下的价值×∑价值影响因素状况改变造成的价值增减系数如,房屋日照受影响造成的价值减损额,采用价差法评估,可先评估出房屋日照未受影响下的市场价值,然后将日照受影响造成的房屋实物因素危害、区位因素危害、使用人心理和生理因素危害、经济因素危害等对房屋...