...分子对称群难题,深圳医科院胡名旭团队实现空间取向均值与方差...

面对这一难题,胡名旭团队迎难而上,经过无数次的探索与实践,终于提出了一种创新算法。这一算法能够在分子对称意义下,计算空间旋转与投影方向的均值和方差,为正确处理对称失配结构提供了强有力的工具。特别的是,该算法通过避开了传统方法中的局部最优陷阱,解决了离散优化问题中的全局最优解难题,确保了数据的准确性和...

供应链的不确定性之舞:概率思维的应用

方差、标准差和期望值，这些统计量是概率分析的基础，在供应链风险管理中扮演着关键角色：期望值（平均值）给出了中心趋势的估计，帮助我们了解"正常"情况下应该期待什么。方差和标准差衡量了数据的离散程度，反映了潜在的风险和不确定性。标准差特别有用，因为它与原始数据的单位相同，便于直观理解。例如，假设你正在...

标准差与方差的关系及实际应用是什么?这种关系在数据分析中有哪些...

方差是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。其计算公式为:方差=[(x1-平均值)?+(x2-平均值)?+...+(xn-平均值)?]/n。而标准差则是方差的平方根。它们之间的关系非常直接,标准差是方差的算术平方根,即标准差=√方差。这意味着,知道了其中一个量,就可以很...

人机与均值、方差

简单来说,均值描述了数据的中心,而方差描述了数据的分散程度。均值反映了数据的集中趋势或“聚集”程度,而方差则反映了数据的分散程度或“弥散”程度。均值告诉你数据的大致位置,方差则量化了数据的变异性。人和机器处理数据的均值与方差理论上是相同的,因为它们基于相同的数学定义。然而,实际操作中,人的计算可能受限...

WCG MARKETS:普通投资者如何运用均值方差模型管理财富?

我们都知道,资产的低风险和高收益是不可兼得的,因此资产配置才显得尤为重要。Markowitz提出“均值-方差”模型,是以收益率的均值和方差定量描述收益和风险,进行分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化。均值方差模型(Mean-VarianceModel)是现代投资组合理论的核心,为投资决策提供了理论基础和实践方法。该模型基于对...

R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...

MVEfficientPortfolio模型是指均值-方差效率组合模型(Mean-VarianceEfficientPortfolioModel)(www.e993.com)2024年11月11日。该模型是由美国经济学家马科维茨(HarryMarkowitz)于1952年提出的,在投资组合理论中被广泛应用。该模型的核心思想是通过最大化预期回报与最小化投资风险之间的权衡,构建出在给定风险水平下收益最高的投资组合。

绝不是躺赢,80%的人理解错了资产配置 | 新方程投资手记

为了解决以上问题,也为了更科学地理解探究资产配置的有效性,业界持续从数理、历史分析的角度研究有效的资产配置方案,直到上世纪六十年代,哈利马科维茨提出来现代投资组合理论,资产配置才真正有理论可依,马科维茨也被称为现代投资组合之父。马科维茨的理论并不深奥,但很优雅,用数学模型来表达的就是均值方差模型,数学...

华创证券张瑜:“中证A500” - “沪深300” ≈?

此处的ROE-TTM的计算方法是,以净利润TTM/(期初、期末所有者权益均值),与wind算法略有差异。6、估值情况:PE偏高。关注PE-TTM:1)从整体看,266支样本股PE-TTM为24.4倍,高于中证A500整体的13.3倍,也高于中证A500与沪深300交集部分的12.5倍。2)从中位数看,266支样本股PE-TTM中位数为25.1倍,同样高于中证...

SPSSPRO | 方差分析、T检验、卡方检验如何区分?

T检验通常用于比较两个样本的均值是否有显著差异,其中X是定类变量(两个类别),Y是定量变量。基本假设:正态分布假设,样本数据应该来自正态分布的总体。方差齐性假设,两组样本的方差应该相等。独立性假设,两组样本应该相互独立。单样本t检验用于分析样本数据与一个特定数值之间的差异情况。单样本T检验仅仅支...

在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法

双因素方差分析:①检验两个因素之间是否存在交互作用。②检验两个因素是否分别具有主效应。条件1.对于每个单元,样本值近似服从正态分布。2.各总体的方差σ近似相同。3.样本为随机选取的数据。4.样本间相互独立。5.样本值可被分为两类。