ETF联接基金净值增长率大偏离引热议

华东一家基金公司旗下的ETF联接基金净值增长率大幅跑输追踪的目标ETF和关联指数，投资者纷纷质疑基金是否存在“偷吃”“不值得信任”等问题。有业内人士认为，“净值偏离”可能与短时间涌入大量新申购资金有关，10月8日该基金跟踪ETF和多只指数成分股涨停，这使得新申购资金无法及时买入，进而摊薄了原持有人的收益。净...

多只ETF净值偏离大?主动、被动产品开始“控规模”

近日,在行情大起大落的背景下,多只ETF净值与业绩比较基准相距甚远,而净值偏离的原因也较为多样,如个别产品因建仓节奏与大盘不统一,导致了与基准偏离度较大;又或者资金大量涌入,导致仓位迅速降低稀释了收益;此外还有ETF受涨跌停限制导致与业绩基准的大起大落无法同步等因素。因此,多家公募基金近日频繁宣布“控规模...

基民吐槽!牛市旗手日涨幅超10%,有跟踪指数的基金涨幅居然不到5%...

如上图所示,回顾近几个交易日,最近三个交易日,该联接基金的净值表现接连出现偏差,其偏离度不断加大。9月27日,浦银安盛中证证券公司30联接基金C的净值涨幅为7.04%,同日业绩比较基准增长率为8.60%;9月30日,该联接基金C的净值涨幅为6.44%,而同日业绩比较基准增长率为9.92%,占比不到65%,偏离度进一步扩大;10月8...

指数基金的跟踪误差怎样衡量?如何挑选跟踪误差小的指数基金?

常见的衡量指标包括日均跟踪偏离度和年化跟踪误差。日均跟踪偏离度是指基金的日净值增长率与标的指数日收益率之差的平均值。年化跟踪误差则是将日均跟踪偏离度进行年化处理,以更直观地反映基金在一段时间内与指数的偏离程度。为了更清晰地理解,我们通过以下表格来对比不同指数基金的跟踪误差指标:从上述表格可以看...

中证A500ETF基金(563363):新兴行业龙头占比高,行业均衡偏离度仅...

此外,中证A500指数在行业分布上趋近于中证全指,其11个中证一级行业的权重分布与中证全指的平均绝对偏离度仅为0.32%,远低于中证500和中证800的1.92%和1.50%。这使得中证A500成为中证全指的“浓缩版”,具备较强的A股市场整体表征能力。中证A500指数的另一大特点是高含“新”量,其成分股中新兴行业龙头占比较...

操控31只LOF谋利,申购涉案基金超2000万!证监会罚单披露细节

据行政处罚决定书披露的账户组操纵深市LOF基金情况，操纵期间，张明利用资金优势连续买卖31只LOF基金，并在自己控制的账户间进行证券交易，导致上述基金在二级市场的价格涨幅异常，与同期产品净值涨幅偏离度较高(www.e993.com)2024年11月26日。据统计，操纵期内，账户组在深沪两市申购涉案基金超2000万元，合计盈利超150万元。其中，账户组在深市共计...

切实维护市场秩序 监管部门严打迷你基金“击鼓传花”

例如，账户组2021年3月26日至3月31日利用资金优势大量竞价买入汇添富睿丰混合（LOF）C，从基金场内价格波动看，3月26日至3月29日，汇添富睿丰混合（LOF）C基金二级市场价格涨幅为13.72%，同期基金净值涨幅为1.54%，偏离度达12.18%。法网恢恢，疏而不漏。依据证券法第192条的规定，中国证监会决定没收张某违法所...

罕见一例操控31只LOF基金谋利案!涉案基金超过2000万,作案手法曝光

2022年1月27日至28日,交银添利LOF基金二级市场价格涨幅为20.97%。同期基金净值涨幅为0.03%,偏离度达20.94%……11只沪市LOF基金被操纵张明利用账户组操纵的沪市LOF基金也有11只,如国泰融丰、港中小企、财通福享等,共计申购涉案基金348.65万元,赎回43.37万元,买入748.51万元,卖出1101.09万元,盈利55.64万元。

天弘余额宝货币市场基金2024年第1季度报告

低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)1.本期已实现收益3,605,497,775.02...

华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

基金主代码563300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年9月6日报告期末基金份额总额1,288,674,000.00份投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略1、股票(含存托凭证)的投资策略本基金主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化投资...