数据分享|SAS与eviews用ARIMA模型对我国大豆产量时间序列预测...
从上面的分析结果可以看到自相关图显示很强的短期相关性,所以可以初步认为1阶差分后序列平稳。随后,对1阶差分后序列进行白噪声检验,结果如下图所示。图51阶差分后白噪声检验图在检验的显著水平取为0.05时,由于上述所有延迟阶数的P值都小于0.05,所以该差分后的序列不能视为白噪声序列,即差分后序列还蕴藏着不...
Eviews经济数据统计分析专家全系列版本下载安装
在我的一次研究项目中,我使用EViews进行了差分平稳性检验,并找到了具有稳定性的时间序列变量。这个项目是一个基于宏观经济数据的预测模型,需要对多个宏观经济变量进行分析,并进行相应的建模和预测。使用EViews中的数据编辑器,手动输入了多个宏观经济变量的数据,并进行了基本的数据清洗和填补操作。接着,我使用EViews中...
从六方面看股指期货与A股市场波动性关系
(三)平稳性检验在进行计量分析之前,首先要保证序列是平稳的,即进行单位根检验。本文选用ADF检验,零假设是序列具有单位根,外生变量选用的是常数项和截距项,滞后阶数的自动选择依据Schwarze-Infor-Criterion。表2沪深300指数收益率序列的单位根检验表2为沪深300指数收益率序列的单位根检验结果,可见无论是在股指期货...
EViews 12 下载速度超快
总体来讲EViews12提供了多种时间序列平稳性检验,包括ADF、PP等检验方法。我们都明白EViews在销售预测、财务分析、利率与外汇预测、应用经济计量学等行业领域也非常受欢迎。实际上EViews12提供了面板数据分析工具,支持固定效应模型、随机效应模型等多种分析方法。由此可知EViews软件能够进行稳健性分析,支持Huber-Whit...
【波士顿大学】全球工商管理硕士(MBA)丨应用计量经济学常见问题...
当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验(1)、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性(2)、JJ检验是基于回归系数的检验。
如何抓住股指期货跨品种套利机会
然后对残差序列平稳性检验(www.e993.com)2024年7月28日。根据E-G两步法,再对该回归方程的残差序列进行ADF单位根检验。利用OLS回归保存下来的残差序列在Eviews进行ADF检验,输出结果见表5。表5为残差序列ADF检验结果实际应用笔者选取2019年1月2日至2019年12月28日近一年时间内的数据,采用上述套利模型,对沪深300股指期货主力合约与上证50股指期...
时间序列模型预测3月CPI为-1.26%
在建立模型之前,我们首先需要对时间序列的平稳性进行检验。采用ADF检验方法进行平稳性检验,发现其为非平稳序列。接下来,我们对其进行一阶非季节差分,对时间序列进行ADF检验,发现其为平稳序列。二、构造春节因素虚拟变量由于我国的CPI定基指数受到春节因素的影响,为了将这种影响体现在季节时间序列模型中,我们构造了一个...
财政政策效应的空间差异性与地区经济增长
1.各个变量的平稳性检验本文采用ADF单位根检验方法。其中,人均产出LY采用有截距带趋势项,DLY采用带截距项,其它各变量为有截距项,滞后期数为2.各变量的平稳性检验结果表明,DLGI、DLGT、TY至少在95%的显著水平上是平稳序列,DLY至少在90%的显著水平上是平稳序列,不存单位根,其中,DLY表示人均...