在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
HIC值越大,在车祸中造成头部损伤的概率就越高。在介绍统计方法之前,我们应当先探索一下数据。样本统计数据如表12-2所示。参考数据的统计量以及不同车型HIC的箱形图。非正式的比较表明,小型车的均值高于其他类型的车。但箱形图中四类车的数据有所重叠,所以差异并不明显。因此,我们需要使用统计方法来判断...
统计自习室丨方差和标准差
方差是将各个变量值与其均值离差平方的平均数,它反映了样本中各个观测值到其均值的平均离散程度;标准差是方差的平方根。在一个统计样本中,其标准差越大,说明它的各个观测值分布的越分散,它的集中趋势就越差。反之,其标准差越小,说明它的各个观测值分布得越集中,它的集中趋势就越好。方差和标准差的应用非常广泛...
【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
简单来说,平稳性要求时间序列的统计特征(如均值、方差等)不随时间显著变化。然而,沪深300指数的价格随着市场波动显著变化,呈现出非平稳的特性。如图1所示,沪深300指数在多个时段内经历了明显的上涨和下跌趋势,显然不符合平稳性假设。为了使数据满足平稳性要求,我们对数据进行了预处理。通常对数收益率具有更好...
统计学最重要的10个概念【附Pyhon代码解析】|方差|平均值|正态...
它是方差的平方根,表示数据平均偏离均值的程度。标准差越大,数据越分散;标准差越小,数据越集中。data=[2,4,6,8,10]std_dev=np.std(data)print(f"数据:{data}")print(f"标准差:{std_dev}")输出结果:数据:[2,4,6,8,10]标准差:2.8284271247461903标准差约为2.83,表示数据平均偏...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
平稳性在单变量时间序列中,当时间序列在时间上具有相同的均值和方差,并且协方差取决于时间滞后时,它具有弱平稳性。同理m维多元时间序列也具有平稳性,如果每个分量序列都是弱平稳的,并且其均值和方差不随时间变化。如下图所示协方差和相关矩阵考虑平稳多元时间序列过程Z??的统计量。m维多元时间序列过程的均值可...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解
一般来说,MA(q)过程也是弱平稳的(www.e993.com)2024年10月23日。均值和协方差可以表示为:尽管我们可以扩展q值,但考虑现实世界中的前几个步骤就足够了。3、自回归移动平均(ARMA)过程和ARIMA过程顾名思义,自回归移动平均(ARMA)过程结合了AR和MA过程。直观上,ARMA过程可以相互弥补缺点,在表示数据时获得更大的灵活性。数学表示如下:...
高频交易,足矣!
交易所中可用的限价订单交易者数量越多,并且每个交易者的限价订单规模越大,该交易场所的流动性就越高“。我觉得这个定义还算是比较贴切,其实就是对于任何时候自己想要在某一个price买卖股票容易程度的一种measure。最完美的流动性,就是我可以在当下的市场价格买到任意数目的股票而不造成对市场的任何影响(比如market...
高频交易,足矣!_腾讯新闻
但这里有一些不一样,这里要求两只股票他们的beta之差的均值是在一个标准差之内,也就是要使这两只股票的beta大小一致最好完全一样;然后还要求这两只股票的alpha差别足够大,也就是他们的alpha之差的均值至少是在两个标准差以外,因为这个差别是L&S策略的收益来源,所以肯定希望越大越显著越好。这里还是像之前说的一...
寻找波动中的“定力”
配置上,行业轮动持续较快,投资者思维“交易化”;我们认为,最大的结构性预期差在于,市场对部分资产穿越周期的能力认知不足;一类是以A50为代表的产业巨头,一类是以家电/食饮等为代表的消费龙头,2021年以来地产投资深度调整,凭借公司质地的提升,上述资产ROE中枢高度稳健,成长为宏观波动中的“定力”资产,但市场仍以ROE...
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
标准差更小的产品,质量更高。因为标准差越小,性能越稳定;性能越稳定,质量越高。这就是方差和标准差的意义。其实差异性,我们很多时候是能感受到的。那为什么还一定要用数学来量化呢?因为只有量化了的差异性,才是可以比较的差异性,才是可以改进的差异性,才是可以作为健康指标的差异性。