期货换合约的注意事项有哪些?这些事项对交易连续性有什么影响?

交易者应分析这种价差的原因,如市场预期、供需变化等。合理的价格差异可以为交易者提供套利机会,但过大的价差可能意味着市场存在不确定性,需要谨慎对待。4.交易策略的调整换合约不仅仅是简单的平仓和开仓,还可能涉及到交易策略的调整。例如,某些策略可能更适合在特定月份的合约上执行。交易者应根据新合约的特点,调...

股指期货:电力板块拉升,A股连续收涨 20241024

需求方面,欧元区9月制造业PMI下降至45.00;美国9月ISM制造业指数46.10,处于50枯荣线以下。9月OECD领先指数G7集团录得100.16,为连续4个月处于100以上且仍在上行,表明G7在未来6-9个月内或仍具备扩张势能。昨日期货合约盘面震荡,主力12合约收2979.8点,跌幅1.18%;02合约收于2500.0点,涨幅3.64%。...

焦煤期货合约的换月策略是什么?这种策略如何帮助投资者优化持仓...

如果价差过大或过小,可能预示着市场供需关系的变化。选择换月时机:在确认价差存在合理调整空间后,投资者应选择在价差缩小时进行换月操作,以降低持仓成本。执行换月操作:在确定换月时机后,投资者需要及时将持仓从近月合约转移到远月合约,确保操作的及时性和有效性。通过这种策略,投资者可以有效地规避因合约到期而...

股指期货移仓怎么操作?换月技巧是什么?

基差,即期货价格与现货价格之间的差异,是反映市场供需关系和预期的重要指标。在移仓换月时,选择基差收敛潜力最大的合约是至关重要的。这意味着投资者应寻找那些基差有望缩小的合约,以便在交割时获得更有利的价格。同时,避免在基差扩大时进行操作也是非常重要的。当基差扩大时,不仅可能丢失市场的贝塔收益(即市场整体...

期货移仓换月收益研究

提前换月导致换月收益下降,这个结论在铁矿石期货上更为显著。考虑到商品期货是实物交割,临近到期日期货持仓量大幅下降,因此流动性问题是导致换月收益上升的主因,例如铁矿石期货在临近到期时成交量已经无限接近于0,无法实现大规模移仓交易,因此实际上铁矿石期货的换月收益并没有此前测算的那么高,但同样也高达600%左右...

股指期货主力合约持续加仓,“信号灯”仍在点亮,值得留意的是“负...

该业内人士进一步解释，以往在上述的“移仓换月”之际，都会出现空单减少更多的情形，这或许也会导致净多单的增加，因此，仅从净多单量的变化，分不清楚是资金的主动增减仓，还是受移仓换月因素的影响(www.e993.com)2024年11月22日。值得留意的“负基差”除了成交数据的变化，期指本身的行情走势也备受市场关注。所谓期货的“价格发现”功能，简单...

从连跌八日到全线涨停,碳酸锂期货价格急转背后是什么?

昨日是碳酸锂2401购96000期权存续的最后一个交易日,因此被称为“末日轮”。简单来讲,这意味着买方可以在2024年1月以9.6万元/吨的价格交易碳酸锂。当天,碳酸锂期货涨停报收9.56万元/吨,差价为400元/吨。期权是在期货的基础上产生的一种金融工具。期权合约是指期权买方向期权卖方支付了一定数额的权利金后,即获得...

股指期货:市场活跃度持续低位,指数冲高回落 20240822

目前全球市场受宏观政治影响因素仍较多,宏观层面美国经济较表明下行压力更大,美联储9月降息25个BP基本被计入,在预防性降息的情形下未来更需要关注降息落地后美国经济是否“着陆”的情况,而美国大选两党博弈对市场的扰动将不断上升,叠加地缘风险难消,央行购金需求保持强势,对金价仍有支撑,若经济呈现衰退风险则短期可能...

不同的期货品种,在我眼里只不过是不同的赌桌而已!

七禾网10、对于中长线交易策略而言,用指数合约出信号,映射交易主力合约这样的交易方式,会造成实盘和回测有较大的误差,您是如何看待和处理这个问题的?邓源丰:因为市面上的都是商用软件,意在服务更多的客户。如果直接主力触发,主力交易,再配合自动换月的方式,回测全品种需要消耗极大的资源。这时候会面临二选一的问...

期货换月什么意思?期货合约换月的操作流程和影响是什么?

基差变化:不同月份的合约之间存在基差,换月操作可能会导致基差的变化,影响交易者的持仓成本。流动性变化:随着合约的切换,新合约的流动性可能会发生变化,影响交易者的交易效率和成本。为了更好地理解期货换月的影响,以下是一个简单的表格,展示了不同月份合约的价格和基差变化:...