期权交易的“灵魂”:—波动率解说
度量波动率的方法有很多,比较常见的是标准方差波动率、Parkinson估计量、Garman-Klass估计量和Yang-Zhang估计量。波动率的标准定义是方差的平方根,具体计算为针对资产的对数收益求其平均数,然后根据下面公式得到历史波动率的估计值。这里,N是观察值的数量,σ代表对数收益的平均离差,即标准差。若将日、周等标准差...
第十讲 | 两因素重复测量的方差分析(史上最全,做实验的看过来)
第一,描述性统计,包括各种条件下的平均数和标准差。第二,多变量检验。该表格是将三次重复测量结果作为三个因变量,进行多因变量的方差分析。然而,是否以此检验结果为准,应依据球形性检验(第三张表格)。如果不符合球形检验,则以此多变量检验结果或者以一元方差分析中校正结果为准。从表中可看出,表中呈现...
方差分析全解析:以one-way为例
对于这个整体,我们可以计算一个平均数和标准差,即表1中72.22和20.00。可是实际情况下,这80个数据是分属于四个小组的,因此我们也可以分别计算这四个小组的平均数,即57.11、55.58、85.62、90.55。如果假设成立(即四组数据都没有差异),那么这四个小组的平均数应该是围绕着整体平均数(即72.22)上下波动的,互相差异应...
计算广告中主要模块、策略及其场景(下)
此外,在使用特征或属性进行分支时,分支规则采用最小均方差的方式,即预测误差的残差的平方和去除以N,误差越多错的越多,通过这种方式找到最好的分支依据。GBDT的损失函数和逻辑回归中的概念类似,描述的是当前模型偏差的程度,损失函数越大,偏差越大,模型出错程度越高。训练目的就是让损失函数的值不断下降,每次修正...
SCI论文中的描述性统计(descriptive statistics)是什么?
计算标准差的步骤通常主要有三步:计算平均值、计算方差、计算标准差。例如,对于一个有八个数据的数据集{7,13,15,18,20,24,30,31},其标准差可通过以下步骤计算:1)计算平均值:2)计算方差:3)计算标准差:方差(variance)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数,同样用来描述数据的离散程度...
特征工程中的缩放和编码的方法总结
而在标准化中,数据被缩放到平均值(μ)为0,标准差(σ)为1(单位方差)(www.e993.com)2024年9月17日。规范化在0到1之间缩放数据,所有数据都为正。标准化后的数据以零为中心的正负值。如何选择使用哪种缩放方法呢?当数据具有识别量表并且使用的算法不会对数据的分布,比如K-Nearealt邻居和人工神经网络时,规范化是有用的。
一文读懂医学科研论文中的描述性统计
等级资料一般采用中位数和四分位数间距表示;计数资料通常采用频数和百分比表示。SAS软件实现方式:集中趋势,means过程步可以实现平均数、中位数、分位数;univariate过程步可以计算众数。离散程度,means过程步可以计算方差与标准差、四分位数间距。偏斜程度,univariate过程步可以计算偏度和峰度。
初中数学必考的28个考点 你还没有掌握吗?
中位数、众数、方差、标准差的概念和计算考核要求:(1)知道中位数、众数、方差、标准差的概念;(2)会求一组数据的中位数、众数、方差、标准差,并能用于解决简单的统计问题。注意:(1)当一组数据中出现极值时,中位数比平均数更能反映这组数据的平均水平;...
新全球资产配置白皮书:半个世纪的历史回测带你看全球资产配置
如何做资产配置?现代资产组合理论(均值-方差组合)的鼻祖-马科维茨教授,早在1952年就用优雅的数学公式告诉我们:分散投资可以降低组合的整体风险,甚至增加经风险调整后组合的整体回报。简单来说,马科维茨教授告诉我们:通过合理的资产配置方式,可以达到1+1大于2的效果。好比说我们做奶油千层饼,正确的做法是一层饼加一...
不想去健身房的我,最后被贝叶斯分析说服了...
这是个好问题,因为这里存在着无数种可能。理论上只有存在一个正确的先验能够能够反应出你的先验假设。但是在实际中,先验分布的选取是相当的主观,甚至有时可以是任意的。我们可以选择一个有着较大标准方差(意味着精度很低)的正态分布先验。比如,我们假设参数β0和β1是服从均值为0标准方差为10000的正态分布。这种...