1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...
据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,假设证券收益率服从正态分布,以收益率的均值、方差这两个数字特征来定量描述单一证券的收益和风险。他进一步考察投资组合收益率的均值和方差。发现组合收益率的均值是成分证券收益率均值的简单加权平均,但是组合收益率的方差却小于成分证券收益率方差的简单加权平均,从而解释了分散...
通过底层逻辑,拼命寻找世界的真相
标准差更小的产品,质量更高。因为标准差越小,性能越稳定;性能越稳定,质量越高。这就是方差和标准差的意义。其实差异性,我们很多时候是能感受到的。那为什么还一定要用数学来量化呢?因为只有量化了的差异性,才是可以比较的差异性,才是可以改进的差异性,才是可以作为健康指标的差异性。概率与统计什么是“...
临床研究的灵魂是统计学,浅谈个人学习统计学的经验与感想
2.正态性:准确表述为每个水平下的因变量应当服从正态分布(normality),需要注意的是正态性和方差齐性的检验是针对所有单元格(单元格指的是各研究因素各水平的交叉组合)而言,并非就整体而言。3.方差齐性:方差齐性也是针对所有单元格而言的,在各组间样本含量相差不太大时,方差轻微不齐仅会对方差分析的结论有少...
如何用数学思维,理解商业世界的底层逻辑
标准差更小的产品,质量更高。因为标准差越小,性能越稳定;性能越稳定,质量越高。这就是方差和标准差的意义。其实差异性,我们很多时候是能感受到的。那为什么还一定要用数学来量化呢?因为只有量化了的差异性,才是可以比较的差异性,才是可以改进的差异性,才是可以作为健康指标的差异性。六、概率与统计什么...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
实证结果表示,条件协方差估计更适合于构建最小波动组合,其中,Barra模型能够在大部分资产组合场景下有效改善估计的时效性和精度,Riskmetrics模型仅在少部分场景下适用,而多元GARCH模型更适合对海外资产进行建模。压缩估计类算法更适用于构建目标波动组合,虽然部分样本协方差方法对于原始组合亦有不同程度改进,但总体而言改善效...
股民必看!四季度A股怎么走?南方基金史博、中欧基金王培等八大基金...
因此,投资者要获得“健康”的股市回报必须支付的是一个合理价格,某种程度上,对于增量的长期投资者来说,定价越低越好,未来回报越高(www.e993.com)2024年10月23日。定价合理,投资者才可以获得长期相对稳定及合理的回报;定价合理,投资风险才会落在正常的区间而不容易出现异常波动。健康的股市回报不在于投资者之间的博弈中,健康的股市回报也不在暴涨...
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因此,投资者要获得“健康”的股市回报必须支付的是一个合理价格,某种程度上,对于增量的长期投资者来说,定价越低越好,未来回报越高。定价合理,投资者才可以获得长期相对稳定及合理的回报;定价合理,投资风险才会落在正常的区间而不容易出现异常波动。健康的股市回报不在于投资者之间的博弈中,健康的股市回报也不在暴涨...
四季度A股怎么走?史博、王培等八大基金经理最新解盘来了!
同时,伴随着中央层面持续降费减税对经济进行加持,透过2019年中报情况可判断制造和消费这两个行业已有大量上市公司盈利出现好转,溯其原因很大程度是由降费减税对企业盈利带来驱动。另外,加之今年二季度以来,接连出台的财政和稳货币政策,以及基建、促进国内消费的一系列措施,已经不断向各地释放,我们有理由相信,中国宏观经...
团队要招什么样的人?一致还是多样?
经济学家身高1米8,河水平均深度1米5,请问经济学家能不能过河?可能会淹死。生活中有很多的数据,它们的差异有大有小,怎么来衡量差异性?用“方差”。什么是“方差”?来看两组数据:X:50,100,100,60,50Y:73,70,75,72,70这两组数据有什么特征?
收藏| 总结经典的机器学习面试题
@寒小阳:Tensorflow是一个通过计算图的形式来表述计算的编程系统,计算图也叫数据流图,可以把计算图看做是一种有向图,Tensorflow中的每一个计算都是计算图上的一个节点,而节点之间的边描述了计算之间的依赖关系。3.请问GBDT和XGBoost的区别是什么?@XijunLI:XGBoost类似于GBDT的优化版,不论是精度还是效率上都...