【金工专题】基于Nelson-Siegel模型的10-30Y国债期货套利策略研究
上图表为NS曲线拟合结果,整体来看采用NS方法可以较好的对各期限收益率进行拟合,其中10年期债券的拟合误差显著大于其余期限,通过分析我们发现2023年前NS拟合收益率持续略高于真实收益率,相应使得期间拟合误差偏大,而在2023年后截距项逐渐缩窄,误差显著降低,文章推测这有可能是因为期间10年期国债存在流动性溢价所致。在...
老年人健康信息回避行为发生机制研究
如表3所示,各构念AVE值的平方根均大于与其他构念间的相关系数,说明各构念的区分效度较好。2.模型拟合优度及假设检验根据最大似然估计法(maximumlikelihood)检验模型的拟合优度,可得该模型的卡方自由度比率(χ2/df值)为2.300(参考值标准:1<χ2/df值<3),GFI=0.920(>0.9),TCL=0.901(>0.9),RMSEA=0.053...
R 语言GJR-GARCH、GARCH-t、GARCH-ged分析金融数据波动性预测...
最优参数如mu、ar1等的估计值、标准误差、t值和p值得以给出。稳健标准误差也相应列出。对数似然值为12320.69。信息准则包括Akaike、Bayes等。多种检验如加权Ljung-Box检验、加权ARCHLM检验、Nyblom稳定性检验、SignBias检验、AdjustedPearson拟合优度检验等的结果一并呈现。最后进行了...
社会流动效应及其拓展:方法发展、争论与评议
也就是说,在对角线参照模型内部进行比较时,我们是能够通过拟合优度找到更加“正确”的模型的,这是因为同一方法对阶层主效应和流动的设定是一致的,不同模型之间只是参数多少以及估计值与真实数据拟合度之间的差异。表6是流动对照模型的参数估计结果和拟合优度。由于流动对照模型是饱和估计模型(3×3流动表,9个参数),...
探究基差策略在企业套保过程中的量化规则
在简单线性回归中,主要通过相关指数R2观察线性回归的拟合优度、通过SignificanceF检验线性关系显著性的P值、通过T查看P-value检验回归方程系数的显著性,以及通过残差分析确定线性回归的前提假设。表为3组样本的显著性检验通过上述数据可以发现,P值不仅小于0.05,而且小于0.01,存在极显著差异,说明关联的两组样本总体间...
高慧斌:乡村教师地位的构成要素与提升路径
本研究利用AMOS24.0软件对模型拟合优度进行检验(www.e993.com)2024年10月23日。判断模型拟合度时主要涉及如下指标及参考值:卡方自由度比值(X2/df)在0~3之间表示模型适配度较好;相似度指标(GFI,AGFI,TLI,CFI)大于0.900且越接近1时,表明数据与模型的适配度越好;差异性指标(SRMR,RMSEA)小于0.080时,表明模型具有较好的拟合优度[44]。经检验,本...
AI时代社会科学研究方法创新与模型“过度拟合”问题探索
由于训练数据中带有标签,监督学习建模相对容易,复杂度低,因而模型拟合效果也往往更好。仍以上文提及的“教育-收入”问题为例。假设共计收集到10000个样本,每个样本包含5个特征值(性别、户口、教育、父辈教育、收入),通过人工标注的方式将性别、户口、教育、父辈教育分别标注为x1-x4,将收入标注为y。随机...
用Python学线性代数:自动拟合数据分布
从数据分析的角度,我们并不想要通过严格的统计方法去找到这个分布,其实Python中有一个可以自动拟合数据分布的库——distfit。这是一个python包,用于通过残差平方和(RSS)和拟合优度检验(GOF)对89个单变量分布进行概率密度拟合,并返回最佳分布。distfit简单又好用#安装...
什么才是读懂CPI、PPI的正确姿势?请收好这份物价指标分析手册
第一,数据准确度的问题。统计局公布的CPI环比数据,只保留了一位小数点,与统计局内部的数据肯定会有略微的出入,这种细微的区别在累乘之后被放大了。而且这属于技术上的问题,在实际操作时难以避免。第二,2021年CPI的基期发生了改变。按照统计局的说法,这会对CPI同比产生约0.03个百分点的影响。所以我们会看到1、2月...
中金|揭秘股债轮动:风险溢价的择时信号
我们使用股指风险溢价对于未来不同持有期间累计超额收益进行线性拟合,以拟合优度评估风险溢价对于不同持有期超额收益的预测效果。我们发现随着持有期的延长,风险溢价与持有期间收益的关联性越强。以沪深300指数为例,我们将沪深300指数隐含风险溢价对各个时间截面上未来3个月-10年沪深300指数与中债全指累计收益之差进行...