商业银行资本管理办法
第九十六条????市场风险资本计量应覆盖商业银行交易账簿中的违约风险、一般利率风险、信用利差风险、股票风险,以及全账簿汇率风险和商品风险。商业银行可不对结构性外汇头寸、资本扣除项对应的外汇头寸计量汇率风险资本要求。从商业银行监管资本中扣除的资本工具,不纳入市场风险资本计量范围。在特定情况下,国家金融监...
"新规"实施,神州信息全自研计量引擎-市场风险产品落地多家银行
在功能上,覆盖各类金融工具,准确进行产品估值定价、压力测试、敏感性指标、风险价值、预期尾部损失、实际损益、理论损益、返回检验计量等,满足市场风险大中台管理以及监管新规资本计量和SACCR资本计量要求。-体系化的数据管理:系统具有统一的市场风险数据集市功能,可通过标准化的数据模型、灵活的数据校验规则配置和标准化...
曾刚 姚奕:资本新规推动银行业全面风险管理能力再上台阶
第一档银行全面对标巴塞尔协议国际标准,严格执行高标准,并全面实施第二支柱和第三支柱;第二档银行的资本计量规则做了部分简化,更符合中小银行的现实情况;第三档银行包括大部分小型农商行和村镇银行,“资本新规”大幅度降低针对这个档次银行的资本监管要求,极大地简化了他们的合规成本和难度,引导其聚焦县域和小微...
商业银行公募基金投资业务的资本计量分析
《资本办法》明确市场风险资本计量范围应覆盖商业银行交易账簿中的违约风险、一般利率风险、信用利差风险、股票风险,以及全账簿汇率风险和商品风险。相较《试行》文件,《资本办法》增加了交易账簿中的违约风险和信用利差风险。由此可见,《资本办法》在扩大交易账簿划入范围的同时,相应拓展了市场风险资本计量的范围。这有助...
划重点!《资本办法》报送要求及内容变化
《资本办法》正文主要变动内容一、增加杠杆率统计指标杠杆率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的一级资本净额与调整后表内外资产余额之间的比率。资本监管指标新增杠杆率不低于4%的统计要求,主要是考虑杠杆率作为风险中性指标,有效地补充了基于风险的资本充足率指标。
《商业银行资本管理办法》对金融机构及金融市场的影响分析
内容提要2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》,对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系的监管资本总体稳定具有重大意义(www.e993.com)2024年10月20日。在金融市场方面,将进一步约束同业空转,引导资金流向优质企业债券和地方政府债。
中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(第二档...
双保理模式的贸易融资:双保理模式指由销售商所在地的保理商与债务人所在地的保理商合作而共同完成的保理业务。当销售商向商业银行申请融资借款时,债务人所在地的保理商可作为保证人参与缓释抵减。第二档商业银行应当准确维护保理商的基本客户信息,加强授信管理,以便资本和风险计量准确。
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》中级考试大纲
(三)掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法(四)掌握市场风险资本计量的简化标准法、标准法和内部模型法(五)熟悉银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施(六)熟悉交易对手信用风险计量范围、计量方法和风险管理措施五、操作风险管理(一)掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法...
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
修订的重点内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分...
划定三个档次、设72.5%风险加权资产底线 监管为银行资本管理划...
信用风险方面,《资本办法》全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换了原并行期80%的资本底线要求;完善信用、市场和操作风险的风险评估要求,将国...