新资本管理办法对防止资金空转的影响

涉及商业银行同业业务和杠杆比率的指标主要包括资本充足率、净稳定资金比率、流动性比率、同业负债占比等。在新资本管理办法中，企业债权资产的风险权重虽然有所降低，但数据绝对值仍较高，后续仍可适当增加同业资产的风险权重、适当降低企业债权资产的风险权重，以进一步引导商业银行资金流入实体经济。政策上还可进一步细化...

广发如是说|关于资本新规

基于上市银行2023年半年报数据,我们对其同业资产风险权重变化及其对资本充足率影响进行简单测算:(1)同业资产资本占用明显增加,第一、二档上市银行核心一级资本充足率分别平均下降0.06pct、0.07pct。(2)同业资产风险权重变化影响程度主要受到同业资产结构影响,原始期限为3M以上占比较高的商业银行,受同业资产风险权重上升的负...

《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响

对于银行的“其他风险暴露”（即，非短期风险暴露）将采用更高的风险权重（由25%上升至40%）。对于其他金融机构的风险暴露，不再区分境内和境外金融机构，而是统一采用100%的风险权重。我国当前同业存单中3个月以上期限占比在80%以上，而商业银行普通金融债发行期限均在3个月以上（3年、5年为主）。对于持有长期限...

《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析

新规针对银行账簿资产管理产品风险权重明确了不同的计量方法,主要是穿透法、授权基础法和1250%权重。对于SPV投资的资管产品,若能获悉基础资产信息,可使用穿透法计算风险暴露权重;若无法完全穿透,可通过外部数据获取信息使用授权基础法,尽管同类资产与穿透法权重一致,但资产权重按投资比例区间上限计算,资管产品总体风险权重要...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(第二档...

商业银行应充分考量相关业务及资产的风险特征,客观判定表内外业务风险的实质,在审慎行原则和不低估风险的前提下,合理精准计量风险加权资产。毕马威结合同业实施经验总结了各类复杂和特殊的业务场景,如下是部分场景的参考性建议:01信用证下的贸易融资:在国际或国内贸易中,信用证因其具有较高的付款保证性质得到了飞速...

资本新规影响资产定价的路径

由于农商行住房贷款业务规模偏小,其对同业风险资产上行的对冲力度最弱(www.e993.com)2024年11月5日。主要资产风险权重的变化,将整体降低商业银行风险资产规模,并提高资本充足率约7.7bp。在权重变化的资产中,3个月以上同业存单对银行资本充足率造成的影响最大,尽管二级资本债、其他金融机构次级债的风险权重涨幅显著,但受限于存量规模,品种引起影响...

...银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(第二档银行)

商业银行应充分考量相关业务及资产的风险特征,客观判定表内外业务风险的实质,在审慎行原则和不低估风险的前提下,合理精准计量风险加权资产。毕马威结合同业实施经验总结了各类复杂和特殊的业务场景,如下是部分场景的参考性建议:01信用证下的贸易融资在国际或国内贸易中,信用证因其具有较高的付款保证性质得到了飞速发展...

同业存单认购“低迷”:部分机构产品低于30%

近期同业存单实际认购率走低主要的原因可能是三个方面：一是近期国债市场比较火热，吸收了市场上大量资金，影响了其他产品的配置；二是实际认购率低主要是一些中小银行，投资者对部分中小银行的风险有一些担忧；三是新的《商业银行资本管理办法》实施之后，低档银行投资同业资产，不同信用评级在风险权重上有所差异。

匪夷所思的第三方穿透真要命~

授权基础法是浅层穿透法的方法升级,众所周知,公募基金在信息披露时会披露一系列基础资产的占比情况。但这些资产的风险暴露源风险权重可高可低,所以会计算的结果会在一个区间之内。我们按一家公募基金披露的基础资产占比情况,做了最高和最低的测算,相差接近5倍,为何如此,因为同业的风险权重高的100%,低的0%;同...

【国金固收】资本新规“季末效应”下的波动与机会

另一方面,新规下银行投资基金并对基金底层资产投资有相关影响,报送期债基通过减持二永债等高资本消耗资产以降低其在银行账簿中的风险加权资产计量结果。此前银行在计量委外资管产品的风险加权资产时,若能穿透获得资管产品全部基础资产信息,则根据底层资产风险权重来计量,若不能穿透,则适用100%的风险权重。而新规下银行委...