11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

3、自回归移动平均(ARMA)模型自回归移动平均(ARMA)模型结合了自回归(AR)和移动平均(MA)模型的特性,能够同时捕捉时间序列的自相关性和移动平均特性。数学表示ARMA(p,q)模型可以表示为:其中,X_t是t时刻的观测值,c是常数项,\phi_i是自回归系数,\theta_j是移动平均系数,\epsilon_t是白噪声。优势比单纯...

产能消纳视角,“科特估”供需景气度如何?——科创板五周年系列...

我们采用多元线性回归方程进行回归分析和预测。我们以截至2024年5月31日上市且有科创所属领域分类的2403家沪深A股上市公司为样本,其中科创板有560家,统计2019年Q1-2024年Q1一共21个季度的财报数据,以及截至2024年7月16日已披露2024年Q2业绩快报、业绩预测、财报的上市公司相关数据。2.1科特估产业产能利用率:整体...

华北电力大学(保定)2025考研复试大纲:经济学综合

一元(多元)线性回归模型基本假定及参数估计、最小二乘估计量的优良特性、相关统计检验;违背计量经济学基本假设的三种情景:异方差、多重共线性和自相关性概念、产生原因、带来的不良后果、检验方法及常用的解决方法;基于计量经济分析软件Eviews或Stata输出结果的模型分析。

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

自相关会影响回归系数的估计值和假设检验的准确性。可以使用统计检验(如Durbin-Watson检验)来检验残差之间是否存在自相关,并根据检验结果进行相应的处理。多重共线性:多重共线性是指自变量之间存在高度相关性,这会导致回归系数的估计值不稳定、难以解释,并可能增加预测误差。消除多重共线性的方法包括:剔除引起多...

如何撰写出色的计量经济学实证分析论文

3.解释变量的选取:确保解释变量能够有效解释被解释变量,注意变量间的相关性,避免多重共线性问题。4.异方差与自相关:对于横截面数据,关注异方差问题;对时间序列数据,则应关注自相关性,并检验模型的稳定性。五、撰写实证分析报告实证分析论文的撰写要有条理,以下是一些建议:...

中国手足口病研究:2011-2018年发病的时空特征及影响因素

使用Excel2016软件进行数据整理,使用ArcGIS10.7软件进行可视化分析、全局空间自相关分析和热点分析,以省(自治区、直辖市)为尺度(www.e993.com)2024年11月27日。(2)贝叶斯时空模型:通过专业知识和文献初步总结出可能的影响因素作为备选变量并进行归一化处理,根据多重共线性分析剔除方差膨胀系数(VIF)>10的变量,再根据逐步回归的方法保留有统计...

气候变化的经济铁拳:未来26年全球收入将减少19%

信息准则的评估表明,包含所有五个气候变量和这些滞后项的模型在数据拟合和避免过拟合之间提供了最佳权衡。进一步的测试使用蒙特卡洛模拟证明了模型对滞后气候变量自相关的鲁棒性,信息准则有效指示滞后选择,以及结果对气候变量之间不完全多重共线性问题的鲁棒性。

知识产权证券化利差定价的影响因素研究

造成上述结果的原因可能是不同的解释变量之间存在多重共线性,为了消除这种影响,本文采用逐步回归重构解释变量组合,得到的结果如表3所示。由表3可见,逐步回归筛选出三个重要的解释变量分别是证券级别、信用评级和资产重组程度;证券级别与利差负相关,信用评级赋值与利差正相关,资产重组程度与利差负相关,且这三种因素在90...

信用债违约风险预警模型的构建与检验

本文选取了13个指标构建模型。若直接把这13个指标全部作为自变量代入模型,会出现严重的多重共线性,变量间也会存在自相关性,这将影响模型的判别效果。为消除变量间的多重共线性,本文运用SPSS21.0软件,采用主成分分析法对变量进行降维操作。(1)主成分分析法适用性检验...

人工智能与量化投资--深度学习前沿技术在股价预测中的应用

2.6.1、异方差性,多重共线性,序列相关性2.7、特征工程2.7.1、特征对于XGBoost的重要性2.8、使用栈式自编码器提取高级特征2.8.1、激活函数-GELU(高斯误差)3、生成对抗网络(GAN)3.1、为什么GAN用于股市预测3.2、Metropolis-HastingsGAN和WassersteinGAN3.3、生成器-单层RNN3.3.1、LSTM还是GRU3.3...