用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
三、步骤二:因子取舍、因子合成对于相关性较高的因子集合,可以采取两种方式处理:(1)因子取舍根据因子本身的ICIR值、收益率、换手率、Sharpe比率,挑选某维度下最有效的因子进行保留,删除其他因子。(2)因子合成对因子集合中的因子进行合成,截面上尽可能多的保留有效信息F=w????f??+w????f??+…...
HIV感染者罹患恶性肿瘤的风险因素… Clin Infect Dis:启动抗逆...
根据方差膨胀因子均低于阈值5时,未检测到多重共线性。讨论这项跨国队列研究发现,2012至2020年间接受抗逆转录病毒治疗的患者中,低CD4/CD8比率与显著更高的ADM和感染相关癌症的风险相关,而与CD4细胞计数无关。CD8细胞计数的增加并非恶性肿瘤的重要标志,而CD4细胞计数低于350Cells/μL与本研究中所有恶性肿瘤的高风...
哈勃常数危机|引力|宇宙学|暗物质|高红移_网易订阅
3.1.2修改早期膨胀历史修改早期膨胀历史可以通过向早期宇宙中注入新的能量组分实现,比如暗辐射和早期暗能量。先来看暗辐射:由于BBN已经强烈地限制了BBN之前的类中微子的相对论性的有效自由度数目,因此必须在BBN之后才能引入暗辐射,从而不破坏BBN对之前的有效自由度数目限制。如果引入的暗辐射是类似光子那种可以自由...
主流媒体使用、官方意识形态立场与民众政治支持——一个基于有...
研究发现:(1)主流媒体使用对政治支持的正向作用路径部分是以形塑使用者的官方意识形态立场为中介的;(2)威权人格弱化了主流媒体使用者意识形态立场的中介作用;(3)主流媒体使用、使用者意识形态立场与政治支持的关系具有较强异质性。未来还需引入前沿政治传播理论,构建更加细化的分析框架,深化中国主流媒体使用之...
贝叶斯方法如何帮助比较案例研究?| 研究
步骤3:推断和诊断。我们对每个受处理单位i,推断其在处的因果效应δit,通过汇总由=(ai)??(c)形成的经验后验分布(empiricalposteriordistribution)δit,其中g=1,...,G。总结结果时,我们可以获得其后验均值、方差以及贝叶斯95%可信区间。我们可以通过汇总δit的后验分布抽样来推断其他估计量...
高利率环境下,应如何进行海外资产配置?
其中,因子分为两大类,宏观类的因子(Macroeconomicsfactors,如信用情况、市场流动性、通胀、利率等)和风格类因子(Stylefactors,分为价值型、平衡型、成长型等)(www.e993.com)2024年10月23日。目前,因子配置模型正取代传统的资产配置模型作为资产配置决策的输入。它的优势是,考虑了传统资产配置中没有考虑到的因素。譬如均值方差模型中主要考虑股...
基于因子的资产配置研究
本文将基于因子的资产配置框架梳理为4个步骤:选择因子和资产、计算资产的因子暴露、确定目标因子暴露、计算最优资产权重。本文结合我国市场的特点,建立了针对国内市场的因子体系,进行基于因子的资产配置实证研究。本文基于7个宏观因子(经济增长因子、利率因子、通货膨胀因子、信用因子、境外市场因子、商品因子、汇率因子),对...
靠能力还是靠关系?522位县委书记升迁调查
为避免可能出现的共线性问题,我们对所有变量进行检测。分析表明,VIF(方差膨胀因子)在0到3之间,远低于10,即不存在多重共线性问题。从模型的解释力来看,模型2和模型4的解释力分别达到73.7%和63.1%,能力和关系对县委书记晋升速度具有比较高的解释力。表2显示了县委书记晋升速度的回归分析结果。
计量经济STATA软件激活版下载安装|样本|差分|描述性|stata_网易订阅
命令7多重共线检验之方差膨胀因子regyx1x2x3vif命令8多重共线修正之逐步回归stepwise,pe(0.1):regyx命令9检验是否遗漏高次项regyxestatovtest或者estatovtest,rhs命令10样本检验两样本均值T检验ttestvar,by(groupvar)...
光大宏观:六大维度划分经济周期,构建从宏观经济到资产配置的桥梁
2、如何利用宏观因子进行资产配置?有效的资产配置一直被视为降低投资风险和获得投资收益的主要手段。目前,大类资产配置策略主要包括:基于收益与风险的投资模型,例如均值方差模型、Black-Litterman模型等;仅基于风险的模型,例如风险平价模型等。经典的均值方差模型和风险平价模型均是通过历史数据来预测资产收益率,然后构...