中证500高贝塔指数报3439.10点,前十大权重包含天风证券等

从指数持仓来看，中证500高贝塔指数十大权重分别为：天风证券（1.15%）、巨星科技（1.06%）、湘财股份（1.05%）、法拉电子（1.04%）、财达证券（1.03%）、国盛金控（1.02%）、第一创业（1.02%）、国联证券（1.0%）、厦门钨业（0.97%）、新宙邦（0.95%）。从中证500高贝塔指数持仓的市场板块来看，...

浙商证券:贝塔先行 关注高弹性和受益于政策的头部券商

3、资金情况机构持仓：从近10年持仓数据来看，14Q4证券板块持仓达到峰值6.2%，随后持续在低位震荡。2021年以来，板块持仓占比波动下行，24Q2末仅0.14%，触及10年底部位置，交易拥挤度低。行业涨幅：9月23日以来，非银金融板块上涨36%，仅次于美容护理的41%以及食品饮料的37%。非银板块中，证券板块上涨39%，高...

券商股是核心受益板块 重视券商股低估值强贝塔投资机会 | 投研报告

一、央行:降准+降息+创设工具,多措并举释放流动性,利好券商估值修复和业绩提升。(1)降准50bp,年底再降25-50bp。近期将下调存准率0.5pct,向金融市场释放长期流动性约1万亿元,年底前存准率视市场流动性状况,可能进一步下调存准了0.25-0.5pct。(2)降息20-30bp。降低央行政策利率,即7天逆回购下调0.2pct(1.7%→...

中证500高贝塔指数报4895.57点,前十大权重包含法拉电子等

从指数持仓来看,中证500高贝塔指数十大权重分别为:天风证券(1.89%)、指南针(1.27%)、光启技术(1.21%)、第一创业(1.17%)、江淮汽车(1.12%)、睿创微纳(1.07%)、拓维信息(1.0%)、帝尔激光(0.97%)、法拉电子(0.96%)、财达证券(0.94%)。从中证500高贝塔指数持仓的市场板块来看,深圳证券交易所占比62.09%、上...

中信证券:短期看低估值+强贝塔属性,长期看负债端调整,维持寿险...

▍投资策略:短期看低估值+强贝塔属性,长期看负债端调整,维持行业“强于大市”评级。从中长期角度看,目前估值和股价反映了已有的悲观因素,但并未反映行业未来降成本和供给侧集中的长期利好。因此,寿险板块短期投资价值在于低估值且强贝塔属性,一旦下半年经济增长信心修复,有望带来较强的向上贝塔回报;长期投资价值在于...

证券的阿尔法值衡量的是什么?这种指标如何帮助投资者评估风险?

通过比较不同投资组合或证券的阿尔法值,投资者可以选择那些既能提供高回报又能有效控制风险的投资选项(www.e993.com)2024年11月7日。例如,一个投资组合可能具有较高的阿尔法值,但如果其贝塔值也很高,那么在市场下跌时,这个组合可能会遭受较大的损失。因此,投资者在评估阿尔法值时,还需要综合考虑贝塔值和其他风险指标。指标含义作用阿尔法值...

新能源板块昨日再度回调,最低费率的光伏龙头ETF(516290)、电池...

但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况,预计完成调整尚需时日。但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷,实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业,股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升,板块处于大周期估值区间低位,行业基本面有望触底的背景下,行业存在超跌...

兴业证券2024年中期策略:时代的贝塔,大盘、龙头风格

那么往后看,大盘、龙头风格这一时代的贝塔能持续吗?我们认为才刚刚开始。第一,从风险偏好的角度,全球都已进入高胜率投资时代。并且国内市场在经历过去几年的大波动洗礼,以及当前资本市场环境对于投资理念的重塑,对于高胜率资产、高质量龙头的共识已在凝聚。

兴业证券策略:今年哪两个行业有贝塔?

一、今年哪两个行业有贝塔?我们一直强调今年市场呈现出”行业弱beta、风格强beta“的特征:通通常情况下,若一个行业有较强的beta机会,往往是整体性的上涨,而且小票更具弹性。而今年,绝大多数行业内部分化极其显著,龙头表现显著占优。即便表现居前的几个强势行业,如家电、有色等,其涨幅基本由龙头贡献,而行业涨幅...

监管规则适用指引——评估类第1号

三是应当在资产评估报告中充分披露可比公司的选取标准及公司情况、贝塔系数的确定过程及结果、数据来源等。五、资本结构(一)现行做法资产评估机构测算资本结构时,在确定方法、债权股权取值等方面存在差异。一是确定方法,存在目标资本结构、企业真实资本结构、固定或变动资本结构等不同情形。二是债权股权取值,存在市场...