数据分享|SAS与eviews用ARIMA模型对我国大豆产量时间序列预测...
从上面的分析结果可以看到自相关图显示很强的短期相关性,所以可以初步认为1阶差分后序列平稳。随后,对1阶差分后序列进行白噪声检验,结果如下图所示。图51阶差分后白噪声检验图在检验的显著水平取为0.05时,由于上述所有延迟阶数的P值都小于0.05,所以该差分后的序列不能视为白噪声序列,即差分后序列还蕴藏着不...
Eviews面板数据模型详解;EViews经济学和金融学数据分析软件下载
步骤:1、建立面板数据工作文件首先建立工作文件。打开工作文件后,过程如下:2、建立面板数据库。3、在窗口中输入31个不同省级地区的标识。4、定义序列名并输入数据5、估计、选择面板模型打开一个pool窗口,先输入变量后缀(所要使用的变量)。点击Estimate,打开估计窗口。它以面向对象用户创新的图形化界面和复杂...
经济学和金融学数据分析软件EViews 11下载安装图文教程附安装包
9、将Crack文件夹中的所有文件复制至默认安装路径下默认目录:C:\ProgramFiles\EViews11注:按实际目录去复制Crack10、完成以上步骤即可激活成功以下是EViews软件的一些使用技巧:数据管理技巧:在EViews中,数据管理是最基本的操作之一。用户可以通过命令、菜单和工具栏等多种方式进行数据导入、清理和转换等...
【国债期货】国债期货在商业银行久期缺口管理中的应用
ADF检验法是进行平稳性检验的重要方法,通过该方法对国债期现货价格进行单位根检验(UnitRootTest)可以确定分析数据的平稳性,如果含有滞后项的ADF检验统计值大于ADF的临界值,说明时间序列具有单位根,数据是非平稳序列,反之,如果临界值小于检验统计值,说明序列是单整的,数据是平稳序列。对数据进行平稳性分析后,可以对其...
我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究
稳定性检验使用EVIEWS10软件进行参数估计,得出DCC-MVGARCH模型在通过改变CCC模型常数矩阵Rt的假设下的联立方程的稳健性,结果如表4所示。DCC-GARCH模型中的系数θ1与θ2不仅都大于零,而且均在1%的显著性水平下显著。另外,θ1+θ2=0.942561<1,符合模型的条件,表明模型整体平稳,DCC-GARCH模型对黄金期货与A股黄金...
基于误差修正模型的期指跨品种套利研究
然后对残差序列平稳性检验(www.e993.com)2024年10月19日。根据E-G两步法,再对该回归方程的残差序列进行ADF单位根检验。利用OLS回归保存下来的残差序列在Eviews进行ADF检验,输出结果见表5。表5为残差序列ADF检验结果/UploadFiles/File/20210321/20210321090226_3.pdf[实际应用]笔者选取2019年1月2日至2019年12月28日近一年时间内的数据,采用上...
巴西汇率与ICE原糖期价关系分析
平稳性检验为了确定时间序列的平稳性,这部分使用EVIEWS7软件对两组时间序列进行ADF单位根检验。原糖期货价格序列和汇率序列的ADF值均大于置信度为5%、1%水平上的临界值,因此不能拒绝原假设,表明原糖期货价格序列和汇率序列是不平稳。接下来对两组序列进行一阶差分处理,再次进行单位根检验。检验结果显示,经过一阶差分...
从六方面看股指期货与A股市场波动性关系
(三)平稳性检验在进行计量分析之前,首先要保证序列是平稳的,即进行单位根检验。本文选用ADF检验,零假设是序列具有单位根,外生变量选用的是常数项和截距项,滞后阶数的自动选择依据Schwarze-Infor-Criterion。表2沪深300指数收益率序列的单位根检验表2为沪深300指数收益率序列的单位根检验结果,可见无论是在股指期货...
财政政策效应的空间差异性与地区经济增长
1.各个变量的平稳性检验本文采用ADF单位根检验方法。其中,人均产出LY采用有截距带趋势项,DLY采用带截距项,其它各变量为有截距项,滞后期数为2.各变量的平稳性检验结果表明,DLGI、DLGT、TY至少在95%的显著水平上是平稳序列,DLY至少在90%的显著水平上是平稳序列,不存单位根,其中,DLY表示人均...
影响铜价各个因素的实证分析
我们利用Eviews软件,采用增项迪基-富勒(ADF)方法进行单位根检验,以此判别三个序列的平稳的平稳性,样本区间仍然是2003年1月-2007年9月。单位根检验方程为:(4)表3:单位根检验结果注:检验形式C、T和L分别表示单位根检验方程中常数项、趋势项和滞后阶数。N指不包括常数项或趋势项。*表示在1%的水平下是显著的...