R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化
平稳性检验最常用的方法为单位根方法,运用R软件,对日收益率进行单位根检验,检验结果如下从单位根检验结果可看出:单位根检验的p-value小于相应临界值0.05,从而拒绝原假设,表明收益率不存在单位根,是平稳序列,即服从I(0)过程通过R软件画出日收益率的自相关图和收益率的偏自相关图从自相关图和偏自相关图...
R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列|附...
建立ARMA-GARCH模型步骤建立黄金价格ARMA-GARCH模型通常包括5个步骤,即序列平稳性验证、模型识别及参数估计、异方差效应检验、建立ARMA-GARCH模型及参数估计、模型诊断与实证分析。建立模型过程见图。数据采集笔者所选取的样本数据为XX定盘价格(用P表示,单位为美元/盎司),共计851个数据,利用计量分析软件R完成平稳...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
我们将ARMA过程记为ARMA(p,q),参数p和q对应于AR和MA过程的参数。由于MA过程总是具有弱平稳性,因此ARMA过程的弱平稳性取决于AR部分。所以式(14)的AR部分满足式(5)(6),其平稳性较弱。通过可视化来检查它是如何看起来像ARMA过程的。AR(p=1,q=1)过程如下:AR(p=3,q=2)过程如下图所示。可以看到它...
基于ARCH模型的菜粕期货价格波动分析
在进行实证分析之前,必须对数据源进行平稳性检验,本文采用ADF检验方法来进行平稳性检验,结果如表2所示:表2显示,在1%、5%、10%的显著性水平下,菜粕期货价格收益率均通过了检验,可以拒绝原假设。检验结果表明,我国菜粕期货价格收益率数据序列没有发现单位根的存在,表明该序列是平稳型序列。为达到检验菜粕期货价格波动...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的主要特点是其统计特性(如均值、方差)不随时间变化。我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
进行协整性检验通常涉及如下关键步骤(www.e993.com)2024年7月28日。首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行...
如何运用精益生产助力企业降低成本,提升竞争力?
总之,实施准时化生产(JIT)是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要途径。通过优化生产计划、加强生产过程的连续性和平稳性、引入看板系统等工具以及消除生产浪费等措施,企业可以提高生产效率、降低成本并提升竞争力。五、引入自动化:引入自动化是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要手段之一。自动...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
PE-Forward、PB-Forward对未来收益预测无明显提升效果,后续研究将不再单独讨论预期因子。除DY外各赔率指标相关性使用赔率因子倒数与未来收益计算,下同。2.2宽基指数的赔率特征分析为了验证赔率交易在各宽基指数上的可行性,我们使用相关性检验、周期分析、平稳性检验筛选适合于赔率交易的指数及其赔率因子。使用2007年7...
一个失误,引发塔吊坍塌!6死4伤!|动作|起吊|吊钩|起重机_网易订阅
2.检查套架与回转下支座连接是否牢固;3.检查液压站油量是否在合格范围内;4.检查电缆线长度是否满足高度需求。顶升作业过程1.吊重物回转至顶升方向配平,闭合回转制动器;2.推动防脱销,使顶升横梁锁在标准节踏步上;3.操作液压站进行“试缸”,油泵压力值应保持稳定;...
用Python检验时间序列的平稳性
用python来进行平稳性检验主要有3种方法,分别是时序图检验、自相关图检验以及构造统计量进行检验。首先来说时序图检验,时序图就是普通的时间序列图,即以时间为横轴,观察值为纵轴进行检验。这里笔者给出3个例子,因为时序图过于简单,所以笔者在这里直接用Excel作时序图,用python也可以,不过没有Excel简单。第一个例子...