数据分享|SAS与eviews用ARIMA模型对我国大豆产量时间序列预测...
为了进一步确定平稳性,考察差分后序列的自相关图(如下所示)。接下来,我们对差分后的时间序列进行ARMA模型的建立。季节差分后数据的自相关函数如下:图41阶差分后的自相关系数图从上面的分析结果可以看到自相关图显示很强的短期相关性,所以可以初步认为1阶差分后序列平稳。随后,对1阶差分后序列进行白噪声检验,...
Eviews面板数据模型详解;EViews经济学和金融学数据分析软件下载
步骤:1、建立面板数据工作文件首先建立工作文件。打开工作文件后,过程如下:2、建立面板数据库。3、在窗口中输入31个不同省级地区的标识。4、定义序列名并输入数据5、估计、选择面板模型打开一个pool窗口,先输入变量后缀(所要使用的变量)。点击Estimate,打开估计窗口。它以面向对象用户创新的图形化界面和复杂...
经济学和金融学数据分析软件EViews 11下载安装图文教程附安装包
9、将Crack文件夹中的所有文件复制至默认安装路径下默认目录:C:\ProgramFiles\EViews11注:按实际目录去复制Crack10、完成以上步骤即可激活成功以下是EViews软件的一些使用技巧:数据管理技巧:在EViews中,数据管理是最基本的操作之一。用户可以通过命令、菜单和工具栏等多种方式进行数据导入、清理和转换等...
存款利率市场化参考基准选择与改革建议
对DR、Repo和SHIBOR的隔夜、7天两个期限品种进行数据的平稳性检验,由于研究对象的时间序列为非零波动,故选择Eviews中不含时间趋势包含截距项的模型进行ADF检验,ADF检验的滞后阶数采用Eviews中SC准则自动确定。ADF检验显示,DR007、SHIBORO/N、SHIBOR1W在1%显著水平下不存在单位根,DR001、R007在5%显著水平下不存在...
货币政策对经济有何不确定性?银行信贷关系发挥调控作用
其次,为了检验货币政策对经济不确定性调控效应,本文将实证分析分为三个步骤:第一步,构建宏观经济不确定性指数;第二步,构造一个包含货币政策变量和银行信贷变量的混合OLS回归模型;第三步,运用Eviews6.0软件对银行信贷行为数据进行实证分析。由于本文数据来源于我国商业银行年度报告,故采用时序面板数据方法对所...
碳市场专题研究报告:全国碳市场完全手册
全球碳排放交易的流程可简要归纳为:第一步:政府对能耗企业的历史排放情况进行盘查(按照具体的方法论);第二步:根据盘查情况给企业设定一个排放配额(通常低于历史排放值);第三步:如果未来企业排放高于配额,购买配额或CER(核减量)(www.e993.com)2024年10月19日。碳排放交易体系优缺点:...
基于误差修正模型的期指跨品种套利研究
然后对残差序列平稳性检验。根据E-G两步法,再对该回归方程的残差序列进行ADF单位根检验。利用OLS回归保存下来的残差序列在Eviews进行ADF检验,输出结果见表5。表5为残差序列ADF检验结果/UploadFiles/File/20210321/20210321090226_3.pdf[实际应用]笔者选取2019年1月2日至2019年12月28日近一年时间内的数据,采用上...
我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究
稳定性检验使用EVIEWS10软件进行参数估计,得出DCC-MVGARCH模型在通过改变CCC模型常数矩阵Rt的假设下的联立方程的稳健性,结果如表4所示。DCC-GARCH模型中的系数θ1与θ2不仅都大于零,而且均在1%的显著性水平下显著。另外,θ1+θ2=0.942561<1,符合模型的条件,表明模型整体平稳,DCC-GARCH模型对黄金期货与A股黄金...
改革开放以来侨汇收入对中国经济发展的影响及启示
通常来说,协整检验主要有两种方法,也即Engle-Granger两步法(EG两步法)和Johansen协整检验法。由于本文主要分析改革开放以来我国侨汇收入和经济发展之间的关系,是两变量模型,所以适合选择EG两步法进行协整分析,模型计算使用Eviews8.0和DPS16.05软件。以上述双变量构建起VAR模型,根据AIC和SC信息准则确定了最后滞后期为3,...
巴西汇率与ICE原糖期价关系分析
平稳性检验为了确定时间序列的平稳性,这部分使用EVIEWS7软件对两组时间序列进行ADF单位根检验。原糖期货价格序列和汇率序列的ADF值均大于置信度为5%、1%水平上的临界值,因此不能拒绝原假设,表明原糖期货价格序列和汇率序列是不平稳。接下来对两组序列进行一阶差分处理,再次进行单位根检验。检验结果显示,经过一阶差分...