R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化
平稳性检验最常用的方法为单位根方法,运用R软件,对日收益率进行单位根检验,检验结果如下从单位根检验结果可看出:单位根检验的p-value小于相应临界值0.05,从而拒绝原假设,表明收益率不存在单位根,是平稳序列,即服从I(0)过程通过R软件画出日收益率的自相关图和收益率的偏自相关图从自相关图和偏自相关图...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
考虑到时间序列模型要求各变量通过平稳性检验,我们对调整后的月度变量进行一阶差分。为更好地验证模型有效性,我们以2013年1月至2023年3月数据为训练集,保留最近12个月度数据为测试集;在2023年4月至2024年3月,通过滚动建模和预测,来验证拟合结果的有效性。二、数据描述理论上,经济增速、净资产收益率、价格平减...
自回归模型的优缺点及改进方向
4.稳定性分析:在构建自回归(AR)模型的过程中,模型参数的稳定性占据了重要地位,直接关乎预测结果的可靠性和实用性。这一要素的重要性不容小觑,因为它直接关系到模型输出是否遵循现实世界的逻辑,避免了预测值随时间序列的推移而出现无限制的膨胀或衰退至无效区间的情况,从而确保了预测结论的稳健性和长期的有效性。具...
考虑电力行业碳排放的全国碳价预测|《中国电力》
对{yt},{x1,t},{x2,t}进行一阶差分处理后进行单位根检验,发现三者在显著性水平5%下均为平稳状态,说明{yt},{x1,t},{x2,t}均为一阶单整。对{yt}与{x1,t},{yt}与{x2,t}进行协整性检验,发现2组变量在显著性水平5%下均具有协整关系。数据特征检验表明,可以对全国碳市场配额收盘价时间序列{yt...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的主要特点是其统计特性(如均值、方差)不随时间变化。我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
进行协整性检验通常涉及如下关键步骤(www.e993.com)2024年10月19日。首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行...
多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA
现在,可以验证B1、B2和B3是平稳的,但B4是非平稳的。也可以使用增广迪基-富勒检验来检查每个时间序列是否平稳,就像单变量时间序列一样。但请注意这不足以检查VAR过程的平稳性。需要再次强调VAR过程只是AR过程的多元版本(就像VMA过程一样),但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
西安交通大学图书馆 馆藏--2024最新Eviews/计量经济学必备书单
《计量经济学软件EViews操作和建模实例》分为十章,第1章是导论;第二章是经典计量经济学模型;第三章是放宽基本假设的回归模型;第四章是面板数据分析;第五章是相关检验,包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)|二阶|差分|拟合|时序|...
数据平稳性与差分法:基本模型:自回归移动平均模型(ARMA(p,q))是时间序列中最为重要的模型之一。它主要由两部分组成:AR代表p阶自回归过程,MA代表q阶移动平均过程。平稳性要求经由时间序列所得到的的拟合曲线在未来一段时间内仍能顺着现有形态‘惯性’延续下去...