从分解到整合:整合信息分解框架|周日直播·因果涌现读书会第四季
传统对时间序列的因果分析都是从单因到单果,比如格兰杰因果检验,分析的是某一变量的时间序列对另一个变量是否存在因果关系,本质上是在计算信息论里的转移熵。但是,当研究对象有更多的变量,我们便需要工具能够分析多因到多果的过程,即下式所表示:其中Xi表示第i个变量在t时刻的取值,Yi则表示它在t+1时刻的取值。这...
盛松成:消费也是另一种投资?????? 消费与投资的相互促进与...
其中,我们选取居民人均消费支出增速作为消费(consumption)的代理变量,选取固定资产投资总额增速作为投资的代理变量(investment),根据杜米特雷斯库和赫林(DumitrescuandHurlin,2012)的方法对两变量之间进行面板格兰杰因果检验(见表1)。表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资...
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
格兰杰因果检验的步骤如下:建立模型:首先为Y建立一个自回归模型(只包含Y的过去值)。增加变量:在模型中增加X的历史值。比较模型:比较两个模型的拟合优度。常用的统计检验如F检验或改进的R平方等来评估加入X后模型是否有显著的改进。作出决策:如果包含X的模型显著地提高了对Y的预测能力,...
中国石油和化工行业景气指数完善报告
评估对象本质特征和内在逻辑关联性关系,作为定量分析方法论的基础与前提,然后再通过适合的满足定性逻辑关系的定量方法得到比较正确的推断;4)概率推断原则:对具有不确定因果结论的评估对象,主要是数据关系值,应参考运用统计中概率论方法及原则推断出比较确定与可靠的结果,通常结果需要通过各种概率论的检验理论值或...
国投安信期货:尿素期货运行稳定 助力化肥行业保供稳价
2.2.1.2格兰杰因果检验以上分析认为尿素期货和现货价格具有明显的联动性,我们需要进一步验证期货与现货价格之间的因果关系,从而验证期货市场的价格发现功能发挥情况。尿素期现之间是否具有因果关系的检验,可以选用格兰杰因果检验。选取上述两个处理后的尿素期货以及现货价格的时间序列数据,在进行格兰杰因果检验之前,对其进行平稳...
国投安信期货:30年国债期货上市给市场带来的影响
我们对以上价格指标的对数序列做差分,即得到以上价格指标的收益率序列,之后运用格兰杰因果关系检验对对应的国债期货、国债现货的收益率序列建模,模型结果显示,5年期和10年期国债期货的收益率是对应期限国债现货收益率的格兰杰原因,但反之不成立(www.e993.com)2024年9月19日。这意味着,5年期和10年期国债期货价格发现功能较强,期货价格...
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验|...
1、单位根检验查看数据后发现需要进行季节调整给出输出结果:点击标题查阅往期内容R语言ECM误差修正模型、均衡修正模型、受限VECM、协整检验、单位根检验即期利率市场数据左右滑动查看更多01020304##AugmentedDickey-FullerTest####data:x...
国工数据大脑之格兰杰因果关系检验在生产管理中的应用
首先,从数据大脑中的组件面板搜索格兰杰因果关系检验组件,拖到到工作面板,配置数据及组件参数:滞后期数选择1,显著性水平选择0.1,点击运行。过程如图1:READING分析结果检验结果如图2显示,当滞后期数为1时,在耗电量是否为冷麦汁产量原因的格兰杰检验中,查F分布表可知,显著性水平为0.1所对应的,F检验统计量的值为0....
因果推断:利剑和2021诺贝尔经济学奖三剑客的故事
前一个理论是所谓的“格兰杰因果”(GrangerCausality)理论。这种因果理论关系的是两组时间序列之间的关系。例如,我们观察了几十年的收入和消费数据,发现从收入的变化可以从统计上解释消费的变化,但反过来不行,那我们就可以说收入是消费的原因,但反之不然。需要指出的是,尽管“格兰杰因果”理论帮助其提出者克莱夫·格兰...
商品指数 · 国内商品指数的领先滞后关系研究
理论准备-格兰杰因果关系检验本节对格兰杰因果检验作简明介绍。格兰杰因果关系检验由Granger于1969年提出。考虑两个时间序列xt和yt,要研究xt是否领先于yt,就是看xt的滞后项xt-1、xt-2、...、xt-p是否对yt具备预测作用。简明起见,令滞后阶数p=1。假设yt具备一阶自回归的结构,即...