基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的主要特点是其统计特性(如均值、方差)不随时间变化。我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素...
盛松成:消费也是另一种投资——兼论消费与投资的相互促进与良性循环
表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资的格兰杰原因,总体上消费没有起到促进投资的作用。但相反的是[表1第(2)行],投资是消费的格兰杰原因,即投资在一定程度上促进了消费。表1:面板格兰杰因果检验然而,最近十年消费与投资的经验关系发生了逆转。仅使用2013年至202...
国投安信期货:尿素期货运行稳定 助力化肥行业保供稳价
选取上述两个处理后的尿素期货以及现货价格的时间序列数据,在进行格兰杰因果检验之前,对其进行平稳性检验,以确保它们满足时间序列分析的基本假设。使用单位根ADF检验,发现原始数据是非平稳的,对其进行取对数后差分的操作,得到收益率序列,检验后数据平稳,如下表所示:尿素期现货之间的格兰杰因果检验结果如下表所示,根据检验...
盛松成:消费也是另一种投资?????? 消费与投资的相互促进与...
表1第(1)行的结果表明,在样本区间内,原假设没有被拒绝(P值大于0.1),即消费不是投资的格兰杰原因,总体上消费没有起到促进投资的作用。但相反的是[表1第(2)行],投资是消费的格兰杰原因,即投资在一定程度上促进了消费。表1:面板格兰杰因果检验然而,最近十年消费与投资的经验关系发生了逆转。仅使用2013年至202...
R语言EG(Engle-Granger)两步法协整检验、RESET、格兰杰因果检验|...
1、单位根检验查看数据后发现需要进行季节调整给出输出结果:点击标题查阅往期内容R语言ECM误差修正模型、均衡修正模型、受限VECM、协整检验、单位根检验即期利率市场数据左右滑动查看更多01020304##AugmentedDickey-FullerTest####data:x...
国工数据大脑之格兰杰因果关系检验在生产管理中的应用
(1)单向因果(www.e993.com)2024年9月17日。是Y的原因,但不是的原因。(2)双向因果。是的原因,同时是的原因,该情形也称为双向因果关系。(3)不存在因果关系。不是的原因,且不是的原因。READING格兰杰检验的适用范围Granger因果检验只能检验两两变量之间的因果关系,并且只能适用于具有平稳性的时间序列数据模型的检验,无法检验只有横截面数据...
因果推断:利剑和2021诺贝尔经济学奖三剑客的故事
如果说,在穆勒时代,因果推断更多是一种基于哲学的探索,那么现代意义上的因果推断则更多是一种统计上的努力。在现代经济学中,曾经有两个和因果相关的理论先后受到了人们的重视:前一个理论是所谓的“格兰杰因果”(GrangerCausality)理论。这种因果理论关系的是两组时间序列之间的关系。例如,我们观察了几十年的...
商品指数 · 国内商品指数的领先滞后关系研究
理论准备-格兰杰因果关系检验本节对格兰杰因果检验作简明介绍。格兰杰因果关系检验由Granger于1969年提出。考虑两个时间序列xt和yt,要研究xt是否领先于yt,就是看xt的滞后项xt-1、xt-2、...、xt-p是否对yt具备预测作用。简明起见,令滞后阶数p=1。假设yt具备一阶自回归的结构,即...
传媒观察 | 当人类用户遇上“政治机器人”,舆论场变了吗?
时间序列分析被认为是一种较为常见的判断议程引导关系的研究方法,文中具体使用的时间序列方法是格兰杰因果分析。该方法以统计假设检验为基础,认为自变量能够帮助因变量进行预测。如果根据变量x和变量y的过去值组合比单独基于y的过去值具有更加准确的预测,那么就认为变量x是变量y的格兰杰原因。通过格兰杰因果分析,可以从时序...
美国联邦基金利率及美元周期与棉价相关性
格兰杰因果关系检验采用格兰杰因果关系检验方法对时间序列之间的关系进行探究,从检验结果中可以看出,当原假设为“美国联邦利率基金的波动不会对自然对数后的美棉价格造成影响”时,P值为0.0123<0.05,拒绝原假设,即美国联邦基金利率对美棉价格有一定的影响。