【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

Feng等人(2020)建议,在特定的背景下,方法的选择依赖于潜在的模型假设。因此,LASSO和ElasticNet方法都可以考虑用于因子选择。2.3表现评估本节介绍用于样本外表现评估的指标:夏普比率和确定等效收益(CEQ)。该交易策略简单明了。在每个月底,三个模型会对下一个月标准普尔500指数的方向做出预测。如果预测为上涨(下跌)...

通用可解释世界模型

我们可以向这些POMDPs中添加辅助潜在状态(即动量、加速度等的等效物),以考虑系统中记忆的影响,从而产生半马尔可夫POMDPs。最后,我们可以将这些层次层次化地堆叠起来,以在潜在空间中表达多尺度半马尔可夫过程。总之,以这种方式扩展的层次离散POMDPs为离散状态上的代理-环境交互提供了一个非常通用的模型类。图1展示了离散...

关于主动推理中的有效推理2307

该框架假设代理拥有他们互动环境的生成模型,并基于这些模型(智能)行为[Tschantz等人,2020],[Parr和Friston,2018]。然而,该框架并不对这些模型施加特定的结构。在这里,我们关注以部分观察的马尔可夫决策过程(POMDPs)形式的生成模型,因为它们在最优控制文献中简单且无处不在[Lovejoy,1991],[Shani等人,2013],[Kaelbling...

“算法分析之父”唐纳德·克努斯:我更愿称自己为算法发展的记录者...

他表示,ChatGPT提供文字的质量比较高,其遣词造句的方式也令人印象深刻。“它比人们写的99%的文案要好得多。它绝对不像马尔可夫模型那样用最可预测的方式来延续已经说过的东西。”(注:马尔可夫模型指假设一个给定过程的未来状态仅取决于当前状态,根据系统状态是否完全可被观测以及系统是自动的还是受控的。)但他也发现...

【华安证券·金融工程】专题报告:基于特征显著性隐马尔可夫模型的...

隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModels,HMMs)是一种序列模型,它假设存在一个潜在的隐藏过程,这个过程可以通过马尔可夫链来建模。同时,它还假设有一系列观察到的数据,这些数据是这个潜在过程的一种有噪声的表现(Murphy,2012)。简单来说,HMMs就是通过观察到的数据序列来推断出隐藏的马尔可夫过程的一种模型。

2024年4月自考《人力资源开发与管理》知识点:马尔科夫模型

2024年4月自学考试备考开始啦!自考365网校为各位考生整理了2024年4月自考《人力资源开发与管理》的知识点——马尔科夫模型,正在复习的同学快来查收!2024年4月自考人力资源开发与管理知识点:马尔科夫模型是一种内部人力资源供给的统计预测技术方法,是预测组织在某个时段上(一般为一年)各类人员的分布状况(www.e993.com)2024年11月22日。是一种动态...

【华安证券·金融工程】专题报告:基于统计跳跃状态识别模型管理...

Bemporad等人(2018)证明,在某些假设下,跳跃模型在概率设置中嵌套了隐马尔可夫模型。随后,Nystrup等人(2020b)将跳跃模型引入金融应用,表明跳跃模型在识别准确性和状态序列持续性方面可以优于隐马尔可夫模型。Ayd??nhan等人(2024)通过将离散隐藏状态变量推广为所有状态上的概率向量,将跳跃模型扩展为连续统计跳跃模型(...

人机协同中的贝叶斯和马尔可夫

3、模型假设限制:贝叶斯方法通常基于对模型的某些假设,如独立同分布假设等。如果这些假设与实际情况不符,可能导致模型失效。在人机协同中,由于任务复杂性和多样性,模型假设的限制可能会影响贝叶斯方法的准确性和可靠性。4、数据需求量大:贝叶斯方法对大量数据的需求比较大,特别是在参数估计和模型更新过程中。如果数据量...

攻克复杂!生成式人工智能使用扩散概率模型呈现数字材料多晶微观结构

概率方法，例如将微观结构处理为马尔可夫随机场，也使得能够生成复杂的数字微观结构。然而，这些方法假设结构行为是固定的，对于增材制造材料这些复杂结构的合成需要开发更灵活的生成模型。最近的科研努力利用了现代机器学习方法的力量来生成合成微结构。目前，生成对抗网络（GAN）在该领域占据主导地位。这些网络已被证明对于...

从物理学角度阐述:为什么诺贝尔物理学奖颁给Hinton,没有错

IsingModel,马尔可夫模型,玻尔兹曼分布伊辛模型(IsingModel)是统计物理中最具影响力的模型之一,最初由德国物理学家威廉·伦兹(WilhelmLenz)于1920年提出(Lenz,1920),随后他的学生恩斯特·伊辛(ErnstIsing)在1924年对其进行了一维情况下的深入研究和求解(Ising,1925)。