外汇商品 | 货币危机理论与预警模型梳理新兴市场危机预警模型之三
危机预警的方法可以大致分为用非参数模型构建的信号法和用Logit或Probit参数模型构建的回归法。信号法尝试为指标寻找“最优临界值”,综合多个指标的预警信号得出预测结果。回归法根据对样本内数据的回归确定自变量系数和显著性水平,再用样本外数据的因变量估计值测算危机发生概率。2.2.1信号法信号法中具有代表性的成...
线性回归方程的显著性检验——F检验
F检验是从回归效果检验回归方程的显著性。如果是显著的,说明回归方程线性关系是存在的,如果不显著,说明回归方程的线性关系是不存在的。检验的具体步骤是:首先,提出假设:至少有一个不为0然后,计算检验统计量,并得出对应的值。最后,如果值小于我们事前确定的显著性水平时,拒绝原假设,认为中至少有一个是...
【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例
异常值可能是由于测量误差、数据录入错误或真实的极端观测所引起的,它们可以显著影响线性回归模型的拟合结果和假设检验的准确性。强影响点不仅具有高杠杆,还会对回归模型的拟合直线造成显著的“拖曳”效果。这些点可能是由于极端观测值、样本数量少或数据结构异常等因素所引起的。对于异常值和强影响点,可以使用统计方法...
自回归模型的优缺点及改进方向
在LeCun的蓝图中,JEPA不仅仅是对现有自回归模型的一次简单迭代,而是一场颠覆性的革命,它有望从根基处拔除那些长期困扰自回归模型的顽疾——诸如事实偏差、逻辑谬误、以及缺乏连贯性和创造性等,从而引领人工智能向着更为智能、更为自律的高维境界跃升。这不仅是一个技术架构的转换,更是人工智能理念的深刻变迁,标志...
R教程:超详细的Cox回归操作步骤
Likelihoodratiotest(似然比检验)、Waldtest和Score(logrank)test评价Cox模型总体的显著性,如果这三种检验不显著,提示模型中纳入的协变量均缺乏预测结局事件发生的能力。在这个例子中,三者均显著。三连续变量转为二分类变量在进行Cox回归时,有时将连续变量转为分类变量可以得到临床意义更明确、更容易解读的...
地方政府债务置换与企业杠杆率分化:兼论优化地方债务结构
本部分基于模型(1)、(2)分析债务置换对杠杆率分化的影响,并通过控制地区*年份固定效应、倾向得分匹配等方法进行稳健性检验(www.e993.com)2024年10月25日。在此基础上,我们分别从企业层面和地区层面展开异质性分析。(一)主回归结果表1为主回归结果,第(1)、(3)、(5)列的结果显示,NonSOE*Shock对企业总杠杆率、短期杠杆率和长期杠杆率的回归...
...一个基于有调节的中介效应模型的中国网民政治态度实证检验
基金项目本文系教育部社科重大招标项目“重大风险事件中的网络社会心态及引导研究”(项目编号:22JZD028)的阶段性研究成果。一问题的提出政治传播领域存在一个广泛共识,大众媒体不仅塑造了公众对“何谓正义”等政治哲学的认知(Baranauskas&Drakulich,2018),还可以通过多种方式影响公众对公共政策问题的理解(...
探究基差策略在企业套保过程中的量化规则
在简单线性回归中,主要通过相关指数R2观察线性回归的拟合优度、通过SignificanceF检验线性关系显著性的P值、通过T查看P-value检验回归方程系数的显著性,以及通过残差分析确定线性回归的前提假设。表为3组样本的显著性检验通过上述数据可以发现,P值不仅小于0.05,而且小于0.01,存在极显著差异,说明关联的两组样本总体间...
医疗市场化与患者信任——基于各省民营医院发展水平的分析
本研究的因变量“患者信任”是一个定序变量,对这类变量的分析通常是建立定序逻辑斯蒂回归,但其前提是平行线检验不显著,本研究的相关数据不能满足这一条件。因此,我们将该变量合并成二分变量,然后再进行二元逻辑斯蒂回归。另外,由于本研究包含省份层次变量,因此使用多层二元逻辑斯蒂回归模型对数据进行估计。
研习营老师论著推荐|吴雨豪:认罪认罚“从宽”裁量模式实证研究...
另一种可能的解释是,那些认罪认罚的被告人本身所犯的犯罪较轻,人身危险性较低,同时还更可能具有自首、坦白、积极赔偿、退赃等从宽量刑情节,因此虽然从数据上看,这些被告人相对于不认罪认罚的被告人获得了从宽的处遇,但是,这种从宽不是由“认罪认罚”所导致的,而是上述量刑因素作用的必然结果。简言之,“认罪认罚...