...拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR...
财联社8月21日电,中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。Notice:Thecontentabove(...
...拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR...
中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。炒股第一步,先开个股票账户中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。
...信息网:拟于10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR...
智通财经APP获悉,8月21日,中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。根据公告,为满足境内外投资者对中资美元债价格指标产品的精细化要求,中国债券信息网于2020年11月16日起试发布“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+...
美国回购利率基准连涨四天,创三个月新高,逐渐接近去年末历史最高
近年来,全球金融监管机构推动了基准利率改革,逐步将伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)替换掉。其中,美元LIBOR被由美联储支持的SOFR取代,成为新的美元基准利率。SOFR是与隔夜回购协议交易相关的参考利率。当融资成本上升时,SOFR往往也随之上升。去年12月,SOFR一度创下历史新高,有几个交易日达到5.39%,创2018年4...
回顾担保隔夜融资利率(SOFR)的演变
美元伦敦银行同业拆借利率(以下简称“USDLIBOR”)曾是美国境外银行同业美元借贷的主要参考利率。过去在每个营业日,一个由16家银行组成的专责小组会提交其成员各自在无担保批发资金市场上借款的估计成本,剔除上下限四分位数后,余下估计成本的平均值即为该营业日的USDLIBOR。
外汇商品 | “影子联储”FHLB——美元货币市场月度观察2024年第一期
二、境内美元流动性境内美元利率方面,2023年12月3M美元CIROR利率略微上行,掉期隐含境内美元利率冲高回落,SOFR、美元Libor利率震荡,境内外美元利差(境外-境内)[2]小幅收窄(www.e993.com)2024年11月25日。境内外美元利差收敛主要与净出口和直投项下美元收入进一步减少有关,股债市资金净流入部分缓解资金缺口。3M掉期隐含境内美元利率在2024年1月延续走...
外汇商品 | 境内外掉期价差和人民币利差收敛——全球宏观与汇率...
美元流动性方面,3M境内掉期隐含美元利率下行,降幅大于SOFR、美元Libor利率,境内外美元利差(境外-境内)走阔。人民币市场方面,本周央行累计开展11978亿元逆回购操作,同时共有15449亿元逆回购到期,公开市场净回笼3471亿元。市场利率方面,3个月Shibor上行0.3bp,NCD上行9.23bp,CNHHibor下行17.73bp。境内外人民币利差(境外-...
降息潮启动——全球货币转向跟踪第2期
Libor-OIS利差:目前仍处于相对平稳的较低水平,美元流动性环境稳定。离岸美元掉期点:目前仍处于较低水平,离岸美元供需关系稳定。(指标含义:Libor-OIS利差是常用的衡量美元流动性的指标,Libor为无抵押隔夜拆借利率,存在一定信用风险,而OIS由于只交换利息而不涉及本金因此无信用风险,Libor-OIS利差可衡量信用风险溢价,当...
解构佐尔坦(Zoltan Pozsar)|翻译|货币|文献|影子银行|zoltan_网易...
文献9:GMN31:美元Libor与央行互换的滚续GMN长篇的收官之作,用Zoltan式的B/S图示描绘了“全球美元流动性”是如何通过FXSwap工具输送到非美发达经济体的。图:央行互换是怎样运作的?文献10:布雷顿森林III系列在瑞信晚期的爆款地缘系列文章,由于笔者对地缘不太了解,此处不做评判,留待读者纷说吧。
美元LIBOR的市场表现如何?这种表现如何影响全球投资者的决策?
美元LIBOR(LondonInterbankOfferedRate,伦敦银行间同业拆借利率)作为全球金融市场中重要的基准利率之一,其市场表现对全球投资者的决策产生着深远的影响。从市场表现来看,美元LIBOR利率的波动受到多种因素的综合作用。首先,宏观经济形势是关键影响因素之一。当经济增长强劲,市场对资金的需求增加,美元LIBOR往往会上升...