9月27日美元Libor情况一览
2024年9月27日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
...拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR...
中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。
全球LIBOR利率持续波动,投资者需密切关注!
在最近的数据中,可以看到不同货币的LIBOR利率持续变动。例如,英镑的三个月LIBOR利率为5.323%,而美元的1个月、3个月、6个月LIBOR利率分别是5.45372%、5.59087%和5.6211%。这些数据表明,金融市场的利率环境正在发生变化,对各种货币的贷款、投资决策和风险评估都会产生影响。外汇投资者在进行交易和投资决策时,需要密切...
...信息网:拟于10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR...
智通财经APP获悉,8月21日,中国债券信息网公告称,拟于2024年10月8日起停止编制“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+)”等6条收益率曲线。根据公告,为满足境内外投资者对中资美元债价格指标产品的精细化要求,中国债券信息网于2020年11月16日起试发布“中债浮动利率中资美元债(LIBOR-3M)点差曲线(A+...
11月23日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
伦敦同业拆借利率(LondonInterBankOfferedRate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIB...
回顾担保隔夜融资利率(SOFR)的演变
美元伦敦银行同业拆借利率(以下简称“USDLIBOR”)曾是美国境外银行同业美元借贷的主要参考利率(www.e993.com)2024年10月26日。过去在每个营业日,一个由16家银行组成的专责小组会提交其成员各自在无担保批发资金市场上借款的估计成本,剔除上下限四分位数后,余下估计成本的平均值即为该营业日的USDLIBOR。
有序推进境内外币LIBOR转换工作
具体地,美国以有担保隔夜融资利率(SOFR)替代美元LIBOR,SOFR基于美国本土隔夜国债回购交易生成,对应的市场日均交易基础超过1万亿美元。英国则采用英镑隔夜平均指数(SONIA)替代英镑LIBOR,SONIA基于英镑隔夜无担保拆借交易生成,日均交易量约500亿英镑。欧盟、日本改良了现有的IBOR类利率,并推行基于交易形成的无风险基准...
外汇商品 | 非农再燃恐慌情绪——全球宏观与汇率焦点2024年(第26期)
美元流动性方面,3M境内掉期隐含美元利率重新回落,降幅小于SOFR、美元Libor利率,境内外美元利差(境外-境内)收敛。人民币市场方面,本周央行累计开展2102亿元逆回购操作,同时共有14018亿元逆回购到期,公开市场净回笼11916亿元。市场利率方面,3个月Shibor与上周几乎持平,NCD上行3.45bp,CNHHibor下行5bp。
外汇商品 | 日本央行7月宣布Taper具体计划全球宏观与汇率焦点2024...
1.2重要利率追踪美元流动性方面,3M境内掉期隐含美元利率上行,美元SOFR、Libor震荡,境内外(境外-境内)美元利差收敛。人民币市场方面,本周央行累计开展80亿元逆回购操作,同时共有100亿元逆回购到期,公开市场净回笼20亿元。市场利率方面,3个月Shibor下行1bp,NCD上行5.42bp,CNHHibor下行7.68bp。
关于挂钩SOFR的浮息债券发行特点、市场情况及下一步展望
从概念来看,浮息债(Floatingratenotes,FRNs)又称为可变利率债务融资工具,是以基准利率加上一定利差,确定各次付息利率的付息债券。常见的浮息债有挂钩美元LIBOR的浮息债券和挂钩SOFR的浮息债券。从特征来看,相较于固息债券,浮息债由于可以按季度重置利率,久期基本约等于零。该特征可用于在投资组合中有效降低投资...