量化专题 | 利率曲线的政策定价与久期择时策略
从拟合优度来看,均值回复可以提供基础预测能力但效果较弱(2.0%-2.6%的拟合优度),额外的预测能力需要依赖于短期动量项和长期动量项的补充。综上,基于均值回复、短期动量和长期动量的三因子利率预测模型大致能够提供7.7%-7.9%的拟合优度,相比于旧版的CIR模型或者MM模型,模型对短期利率变化的预测效果有了一定的提升。
投资时钟下基于经济周期的A股市场行业资产配置研究有什么?
其次对行业资产配置的必要性和可行性进行检验:第一,通过各个行业的非系统性风险即行业风险测算检验行业资产配置在投资中的必要性,采用单指数模型法对行业收益率数据和上证指数收益率进行回归,其拟合优度(R2)代表系统性风险,1-R2代表非系统性风险,也即行业风险。结果显示31个申万一级行业的平均行业风险占总风险...
社会流动效应及其拓展:方法发展、争论与评议
由于流动效应等价,两个模型也就有了比较参数估计准确性和模型拟合优度的基础。2.流动对照模型与对角线参照模型的不可比截然不同的模型理论假设却得到了等价的估计结果,这不得不让我们怀疑论证过程中可能存在某些问题。实际上,问题正出在社会流动效应本身。在论证两个模型的阶层效应等价时,罗丽莹假设了不存在社会流...
老年人健康信息回避行为发生机制研究
2.模型拟合优度及假设检验根据最大似然估计法(maximumlikelihood)检验模型的拟合优度,可得该模型的卡方自由度比率(χ2/df值)为2.300(参考值标准:1<χ2/df值<3),GFI=0.920(>0.9),TCL=0.901(>0.9),RMSEA=0.053(<0.1),SRMR=0.056(<0.1)。可见,各项指标数值均符合参考值要求,模型与数据的适配性较好。
技术应用 | 基于大数据的征信评分模型构建与应用
检验回归模型:本研究使用了两种检验方法。一种是拟合优度检验,拟合优度检验是指评价模型对数据的拟合程度,即模型预测的结果与实际观察到的结果之间的差异有多大。本研究使用了准确率和AUC作为拟合优度检验的指标,Wald检验作为参数显著性检验的方法。Wald检验的一般形式如公式所示:...
预测模型教程:详解区分度和校准度的SPSS操作
五、模型校准度(Calibration)通过Hosmer-Lemeshow拟合优度检验来评价预测模型的校准能力(www.e993.com)2024年9月9日。结果显示,Hosmer-Lemeshowχ2=4.864,P=0.772>0.05,提示模型预测值与实际观测值之间的差异没有统计学显著性,预测模型有较好的校准能力。同时SPSS还输出了Hosmer-Lemeshow检验列联表,表中将每个研究对象的预测概率从小到大进行排...
AI时代社会科学研究方法创新与模型“过度拟合”问题探索
过度拟合和欠拟合是回归和分类中的常见问题。如图1b所示,根据观测数据集的散点图分布可以有线性拟合、二项式拟合和多项式拟合等多种思路。其中,多项式方案(虚线)在观察数据集中的拟合效果最佳,但模型参数受到极端值噪声的严重影响,存在过度拟合风险。相比之下,线性方案最简单,但对观测样本中的拟合效果较差,存在欠...
【波士顿大学】全球工商管理硕士(MBA)丨应用计量经济学常见问题...
第三,如果取对数可改进回归模型的拟合优度(比如R2或显著性),可考虑取对数。第四,如果希望将回归系数解释为弹性或半弹性(即百分比变化),可将变量取对数。第五,如果无法确定是否该取对数,可对两种情形都进行估计,作为稳健性检验(robustnesscheck)。若二者的回归结果类似,则说明结果是稳健的。
《理解收益率曲线》在中国银行间债券市场的实证检验
1.检验目标笔者将上述四因子模型应用在中国银行间债券市场进行实证检验,观察债券期限利差、股票市场走势、债券实际收益率、技术分析的动量指标四个因子是否能有效预测债券超额回报。2.数据选择笔者使用2013年1月至2021年12月共计9年的月度数据进行检验。具体数据变量见表83。
手机如何妨害青少年的睡眠?
(1)拟合优度的卡方检验(χ2/df)在1~3之间,说明模型拟合度良好;(2)拟合优度指数(GFI)与矫正拟合优度指数(RESMA)小于0.05显示模型接近拟合。研究通过结构方程模型进行分析,因为当所有外生变量均为潜在变量并由多个指标衡量时,该方法能有效分析变量间的交互效应。此外,研究运用潜在变量的交互效应模型验证调节效应,...