《巴塞尔协议III》终局规则面临重大改写,大型银行资本要求或大幅...

此外,据知情人士透露,监管机构还计划降低或取消针对低收入借款人的抵押贷款和可再生能源税收抵免的高风险权重。这些调整有望为银行提供更多的资本灵活性,同时也有助于更好地支持实体经济发展。今年1月,美联储理事米歇尔·鲍曼曾表示,监管机构应该对《巴塞尔协议III》终局规则提案进行“实质性”修改。她认为,拟议规则...

资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

例如,资本新规强调对商业银行进行信用风险评估和分级;增加了担保债券风险暴露和币种错配特定风险暴露的风险权重乘数;银行债权基础风险权重提高至40%,甚至更高,满足特定标准可调整为30%;次级债和其他资本工具风险权重由100%调整为150%;部分股权风险权重由400%调整为250%;增加了已违约风险暴露的风险权重等。三是明确了银...

资本新规或减弱银行对货基、债基配置意愿,首次监管报送在即基金...

参照国际标准,在资本新规要求下,商业银行对资管产品目前有三种计量方法,分别是穿透法、授权基础法和1250%权重,其核心差异在于资管产品的底层资产风险情况能否穿透。一位来自四大咨询机构的风险管理专家告诉记者,在资本新规正文206条办法与25个附件中,与资管行业关系最为密切的是《附件12资产管理产品风险加权资产计量规则...

《中国金融》|张帅帅:资本新规出台对银行业的影响

资管产品风险加权资产计量规则包括三大类:穿透法,可穿透至底层资产进行计量;授权基础法,可穿透至资产大类,按照投资组合的风险加权资产上限进行计提;备用法,信息披露水平较低,按照1250%的风险权重计提。新增杠杆约束,杠杆率将被计入风险加权资产,放大了资管产品的风险加权资产计量。对于能够确认资管产品基础资产信息的“独立...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...

资本新规:中国版《巴III》落地

作为《巴塞尔协议Ⅲ》国内版的落地,《资本新规》构建了差异化资本监管体系,修订第一支柱下风险加权资产计量规则,优化第二支柱的监督检查规定,以及提升第三支柱信息披露标准和内容(www.e993.com)2024年11月19日。-在信用风险资产的权重和风险暴露划定标准层面,对金融机构的风险权重细化

资本管理新规即将实施轻资本经营将成银行业主流模式_高端访谈...

《资本办法》参照《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》,全面修订了我国商业银行资本管理规则,主要有三点值得关注:一是参照国际上的适配性监管原则将所有银行大体分为三档进行监管,从而避免中小型银行资本监管成本过高;二是参照国际标准,细化了第一档银行风险权重的指标,从而使得权重法下计算的资本充足率能够更好地与高级...

银行资本规则大变革,多类风险权重调整

根据巴塞尔协议III和其他国家地区监管的实际,在满足一定条件的前提下,地方政府债券的信用风险权重调低并不存在障碍,但应考虑地方政府专项债券的差异化特征。之所以只调低一般债券,是考虑到一般债券收支计入一般预算收支,从法理上更合适调低风险权重。而目前专项债券纳入政府性基金预算,考虑到目前政府性基金预算的巨大缺口...

王兆星:中国对个人房贷提出50%风险权重,比巴塞尔协议高

至于巴塞尔监管规则在我国的实施及变化，王兆星表示，巴塞尔委员会所制定的规则不是法定统一标准，是参照标准，应充分考虑我国银行业的特点来借鉴、实施相关规则。我国金融监管部门结合实际，对核心一级资本充足率、杠杆率、风险权重、拨备等进行了调整优化，并结合国情实施高风险金融机构恢复与处置计划、发展绿色金融、规范...

中央金融工作会议后银行资本新规出炉,股权投资等风险权重获下调

中金公司研报指出,根据《征求意见稿》,若居住用房地产满足已完工等审慎要求,第一档银行可根据还款来源、LTV(即贷款价值比,常见于抵押贷款和按揭贷款)等分类设置40%至105%权重不等;《资本办法》则在此基础上细化分类规则,风险权重整体调整为20%至105%不等。即第一档银行按揭风险权重将整体下调。