重磅!国家金融监管总局印发《商业银行资本管理办法》
二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。四是强化监督检查,优化压力测试,深化第二支柱应用,进一步提升监管...
【专栏】陆岷峰教授:商业银行数字化转型过程中的风险治理
当前,商业银行在数字化转型过种中,应当将转型风险列入到全面风险管理体系当中,有针对地对由于数字化转型带来的转型战略、数据安全和治理、算法和模型、财务成本、客户流失、内部组织岗位风险进行分类管控,积极配置数字化转型风险管理的资源,将数字技术应用到数字化转型风险管理过程当中,不断完善数字化转型风险管理的制度体系...
商业银行资本管理办法发布 构建差异化资本监管体系
《资本办法》重视计量和管理“两手硬”,强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提,为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。信用风险方面,要求建立并有效落实相应信用风险管理制度、流程和机制。市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。
两部门:拟将商业银行划分三个档次,匹配不同的资本监管方案
五是提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。下一步,银保监会将根据社会各界反馈意见,进一步修改完善《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》并适时发布实施。中国银保监会中国人民银行有关部门负责人就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》答记者问为进一...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
采用内评法的中小银行,属于合格净额结算的债券回购交易可获得更多的风险缓释,主要体现在可以采用单独的方法计算违约风险暴露,违约风险暴露下降(www.e993.com)2024年7月27日。对于满足市场风险内部模型法要求的中小银行,可以采用风险价值模型计算回购交易中风险暴露和质押品的价格波动,计算违约风险暴露。
《商业银行资本管理办法》发布:降低中小银行合规成本
市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,才可申请适用监管给定损失乘数系数。完善监督检查要求的调整一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换原并行期资本底线安排;完善信用...
《商业银行资本管理办法》明年正式实施 引导银行更好服务实体经济
主要内容包括几方面:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本;二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性;三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分...
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
例如,准确的风险暴露分类是计量前提,须明确划分标准和认定流程;划分银行同业风险暴露分类、识别优质公司或“穿透”资管产品,须加强尽职调查和基础信息审核;对房地产风险暴露,只有满足审慎审批标准和估值等要求,才认可其风险缓释作用。市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易...
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
在逾期或展期上,明确了逾期的范围包括本金、利息或收益;另一方面,重组资产的概念与2023年1号文《商业银行金融资产风险分类办法》保持一致,在违约认定的判断逻辑上更加缜密。此外,也剔除了对于本金偿还比例超过50%的审慎要求。7居住用房地产风险暴露和商用房地产风险暴露...