衡量外汇风险的主要方法

在企业外汇管理中,衡量风险的主要方法包括VaR分析、敏感性分析、情景分析和压力测试。1.VaR(ValueatRisk,在险价值)分析:这是一个统计概念,用于估计在一定置信水平下,一定时间内正常市场变动可能给企业带来的最大损失。例如,一个3个月95%的1亿人民币VaR值意味着在正常的市场条件下,有95%的概率未来3个月内外币...

外汇市场波动大 外贸企业如何规避汇率风险?

“企业使用金融工具进行外汇风险管理,要按照交易合同金额的大小、回款周期、交易方向,以及自身管理情况等综合考量。”某股份制商业银行人士提到,目前远期结售汇是较为常用的金融工具,通过锁定未来交割汇率,帮助企业规避汇率波动风险,无论未来汇率大涨还是大跌,企业都可以按照提前锁定的汇率进行交割,“保护”进出口企业利润。

王晋斌:全球显现昂贵的外汇市场干预风险

王晋斌:全球显现昂贵的外汇市场干预风险来源:人大CMF王晋斌中国人民大学经济学院副院长、国家发展与战略研究院研究员、中国宏观经济论坛(CMF)主要成员本文字数:2226字阅读时间:6分钟外汇市场干预大体有两类:一类是获取贸易竞争力的货币低估长期干预;一类是防止汇率超调风险的短期干预。后者在美元持续走强的背景下更...

2023年8月【中国外汇】跨国企业多币种外汇风险管理探索

企业进行跨境贸易时,主要风险敞口包括会计期末在报表上记录的外币应收账款、应付账款、现金及其他需要做重估的货币性科目。企业外汇风险敞口的确认依据分为两大类,第一类是有明确购销金额的采购和销售合同,第二类是基于企业预算、框架性协议和长期合约等中长期量价可能有所变化的合同。对于前者,企业应做好业财协同,准...

2021年6月【中国外汇】浅析企业外汇套期保值中的风险敞口及会计处理

来源:《中国外汇》2021年第12期作者:田雪彦孙冠军无论合同是否签署或执行,在对于极可能发生的交易所面临的外汇风险管理时,均可运用套期会计进行处理。随着人民币汇率双向波动的幅度加大,诸多企业都在积极筹划外汇风险的套期保值,以保护企业的生产经营利润以及股东权益。运用套期会计可以帮助企业将风险管理恰当地呈现在...

国家外汇管理局发布展业办法 对外汇业务办理会有啥影响?一文读懂

完善业务流程等工作给予相应辅导支持，降低银行试错成本(www.e993.com)2024年11月12日。目前已在主要法人银行所在地建立辅导团队，对接相关银行开展准备工作。三是指导银行建立健全银行外汇风险交易监测报告体系。结合前期试点情况，研究形成《银行外汇风险交易监测体系建设指引》，适时发布，供银行参考。（总台央视记者董彬）（来源：央视新闻客户端）

通用技术集团:集团汇率风险管理的实践与探索

来源:通用技术财务公司通用技术集团聚焦先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务三大主业,国际业务涵盖国际贸易、海外工程投建营和外币融资等多种形式,在汇率双向波动弹性日益增强的背景下,集团主动进行汇率风险管理对国际业务的拓展及竞争力的提高有着重要意义。

中国船舶重工股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金,不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。(四)交易方式1.交易品种:选择结构简单、风险可控的产品,包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。外汇衍生品交易业务的规模、期限应在资金需求合同范围内,原则上应与资金需求合同一一对...

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险以及间接国别风险(详见附件1)。第四条??本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济...

银行外汇展业管理办法出台,明确外汇业务差异化审核措施

答:根据《展业办法》,银行应当根据客户外汇合规风险等级及业务风险整体判断,采取差异化审核措施。一是《展业办法》提供外汇业务便利化通用框架,统一简化流程,优质客户可以同时享受经常项目和资本项目已有的便利化措施。二是银行对优质客户可凭客户指令办理外汇业务,给予银行更多产品创新空间。三是政策适用灵活,银行和企业可...