【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...
新能源二手车挑选指南:谨慎决策,畅享绿色出行
可以通过试驾等方式,感受电机的动力输出和运行平稳性。(七)了解维修记录了解车辆的维修记录可以帮助我们更好地了解车辆的历史状况,判断车辆是否存在潜在问题。在购买二手新能源汽车之前,需要了解车辆的维修记录,特别是是否有过重大事故或者维修记录。如果车辆经历过重大事故,那么车辆的结构可能已经受到破坏,需要谨慎考虑是...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
张一:关于债券收益率的几点分析
对相关指标做进一步检验可以发现,被解释变量和解释变量之间存在协整性,可用VAR模型进行分析。(三)模型预测及样本外推结果我们以最近12个月数据为测试集,在训练集基础上,利用VAR模型,逐个季度采用历史数据进行建模、并向后预测一个季度的国债到期收益率变量。考虑到数据的平稳性,将收益率差分之后作为被解释变量。在一...
【金工专题】基于网格交易法改进的商品套利策略
首先,对涉及的时间序列进行平稳性检验,通常使用ADF或KPSS检验来确认序列是否具有单位根,即是否非平稳。对于非平稳序列,需要进行差分处理以使其平稳。然后,进行协整性检验,Engle-Granger两步法和Johansen方法是最常用的。Engle-Granger方法首先通过回归分析得到残差序列,随后对残差进行单位根检验以确定协整性,而Johansen方法...
场内利率期权对债券市场稳定发展的作用探究
在确立时间序列模型之前,对主要数据源进行描述性统计(以30年期数据为例),检验Rt是否服从正态分布,结果如表2所示(www.e993.com)2024年10月19日。总体上,Rt偏度不为0,峰度大于3,属于偏态尖峰分布。W检验的SW统计量和ADF检验、LM检验的P值证明了平稳性假设与ARCH效应假设,需引入GARCH族模型拟合数据。引入后,以30年期数据为例,计算得到不同区...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
过滤数据重采样插值滑窗数据平稳性与差分法pandas生成时间序列时间戳(timestamp)固定周期(period)时间间隔(interval)importpandasaspdimportnumpyasnp#TIMES的几种书写方式#2016Jul1;7/1/2016;1/7/2016;2016-07-01;2016/07/01...
SHFE铜市场国际定价影响力分析
综上所述,LME铜稳定性是最优的,受到外界的影响是最小的(基本能在两期内消化)。SHFE铜稳定性较差,受到COMEX铜的影响较大,受到LME铜的远期影响较深,消化速度并不快。此阶段,SHFE铜的国际定价影响力较弱。以2010年1月至2023年10月的数据为样本,平稳性检验与上述过程一致且结果一致。利用五项准则确定最优滞后...
如何运用精益生产助力企业降低成本,提升竞争力?
总之,实施准时化生产(JIT)是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要途径。通过优化生产计划、加强生产过程的连续性和平稳性、引入看板系统等工具以及消除生产浪费等措施,企业可以提高生产效率、降低成本并提升竞争力。五、引入自动化:引入自动化是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要手段之一。自动...
时间序列的平稳性
你可以用两种方法来测试时间序列的平稳性:直观的方法:肉眼评估统计方法:单位根检验我们将创建几个示例,使用Hyndman和Athanasopoulos的时间序列分析教材《Forecasting:principlesandpractice》中提到方法解释平稳性的视觉评估,并扩展它们的用法,并解释使用单位根测试进行的平稳性测试。数据来自R的fma包。