平价期权具有哪些特征?这些特征对投资者有哪些利弊?

首先,平价期权的内在价值为零。这意味着如果投资者立即行使期权,他们不会获得任何经济利益。然而,平价期权的时间价值通常较高,因为它们处于最有利的行权位置,即标的资产价格与行权价格相等。这种高时间价值反映了市场对标的资产未来价格波动的预期。其次,平价期权的Delta值接近0.5。Delta值是衡量期权价格对标的资产价格变...

末日期权暴涨有什么条件?需要具备什么?

2.市场情绪和预期：市场对未来事件的预期（如财报公布、重大经济数据发布、政治事件等）可能会导致交易活跃和期权价格波动。3.时间价值的迅速消耗：随着期权到期日的临近，期权的时间价值迅速减少，这可能会引发交易者对期权的追捧，尤其是当他们预期标的资产会有大幅度移动时。4.隐含波动率的变化：期权价格也受到隐含波...

期权交易策略:什么是合成期货策略?以及合成期货交易策略应用分析

期权平价公式指的是同一标的资产、同一到期日、同一行权价的欧式看涨期权、看跌期权,以及标的资产之间存在下列关系:C+Ke-rt=P+S其中,C为看涨期权权利金,K为行权价,P为看跌期权权利金,S为标的资产价格,r为市场无风险利率,T为距离到期日的时间(以年为单位)。简单来说,在不考虑无风险利率的情形下,上述公式可...

期权认购和认沽怎么玩?有哪些交易规则和技巧?

投资者预期某个股票或ETF的价格会下跌时,可以选择买入认沽期权。认沽期权赋予投资者在未来某个时间以协定价格卖出该资产的权利,但不是义务。如果到期时标的资产的市场价格低于行权价格,投资者可以选择行权,以市场价格买入标的资产并以行权价格卖出获利;或者在到期前选择卖出合约平仓。期权认购和认沽怎么玩?有哪些交易...

期权临近到期波动会变大吗?

1、价格波动:在期权合约的最后交易日,由于投资者对于标的资产价格的预期变化,以及对于期权行权的决策,市场上的价格波动可能会比平常更大。这是因为投资者可能迫于时间压力进行买入或卖出操作,以实现他们的交易策略。2、流动性变化:在最后交易日,由于交易者可能选择平仓或行权,期权合约的流动性可能会大幅变化。某些期权...

价外期权是什么?价外期权的价值如何评估?

价外期权,顾名思义,是指那些行权价格高于标的资产市场价格的看涨期权,或行权价格低于标的资产市场价格的看跌期权(www.e993.com)2024年11月27日。简而言之,价外期权的行权价格与当前市场价格之间存在一定的差距,使得期权在当前状态下不具有立即行权的价值。价外期权的价值评估是一个复杂的过程,涉及到多个金融理论和模型。以下是几种常见的评估方法:...

外资押注中国的“另类”视角——期权市场

以横轴50D（平价期权，行权价格等于标的资产的市场价格）为分界，左边对应的put“价格”，右边则是call——波动率越高，价格也越贵。因此，向右上方倾斜的曲度曲线代表的就是call的价格更贵、买call的投资者更多，自然也就代表市场是看涨的。综合图6和7两幅图，我们比较了9月30日和10月7日（最新）两个时点的曲线...

虚值和实值期权的投资风险和损益有哪些不同呢?

虚值和实值期权的投资风险和损益有哪些不同呢?根据标的证券价格与行权价格的关系,期权分为三种价值状态:实值、平值和虚值合约。l实值期权=价内期权,行权后立刻产生收益l平值期权=平价期权,行权或者放弃不影响盈亏l虚值期权=价外期权,行权产生亏损,一般默认弃权...

你知道上证50期权怎么交易吗?有哪些交易方式?

与卖认购相反,如果预期市场平稳或上涨,可以卖出认沽期权,赚取权利金收入。若市场走势符合预期,期权同样未被行使,卖方保留权利金。上证50ETF期权为投资者提供了多样化的交易策略,从基于个人市场观点的直接交易,到对冲和替代交易,再到基于主观概率的交易。每种策略都有其特定的优势和适用场景。投资者在选择交易策略时,应...

平价期权的交易策略是什么

平价期权的交易策略是期货市场中的一种重要策略,它涉及到在期权执行价格与标的资产当前市场价格相等时进行交易。这种策略的核心在于利用期权的内在价值和时间价值,以期在不同的市场条件下实现利润。首先,买入平价期权是一种常见的策略,适用于预期市场将会有较大波动,但方向不明确的投资者。买入平价期权可以为投资者提供...