《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响

对于银行的“其他风险暴露”（即，非短期风险暴露）将采用更高的风险权重（由25%上升至40%）。对于其他金融机构的风险暴露，不再区分境内和境外金融机构，而是统一采用100%的风险权重。我国当前同业存单中3个月以上期限占比在80%以上，而商业银行普通金融债发行期限均在3个月以上（3年、5年为主）。对于持有长期限...

《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析——以...

以新规计算,H银行(属于第一档银行)2023年末同业存单、金融债(不含次级债)风险权重由原先的25%上升至40%,资本占用明显提高。经6家样本机构测算,新规实施后,2023年末同业存单、金融债(不含次级债)的风险加权资产较原办法上升0.6亿元～21亿元,所需计提资本上升31.6%～61.7%,由此造成资本充足率下降0.02%～0.16%。(...

国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...

第五条??本办法所称国别风险暴露,是指银行业金融机构因境外业务形成的所有表内外风险暴露,包括境外贷款、存放同业、存放境外中央银行、买入返售、拆放同业、境外有价证券投资和其他境外投资等表内业务,以及担保、承诺等表外业务。本办法所称重大国别风险暴露,是指对单一国家或地区超过银行业金融机构集团资本净额25...

监管之声|国家金融监督管理总局修订发布《银行业金融机构国别风险...

第五条本办法所称国别风险暴露，是指银行业金融机构因境外业务形成的所有表内外风险暴露，包括境外贷款、存放同业、存放境外中央银行、买入返售、拆放同业、境外有价证券投资和其他境外投资等表内业务，以及担保、承诺等表外业务。本办法所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构集团资本净额25%...

资本新规、化债和TLAC推进对理财2024年投资策略有何影响?

同业存单计量规则旧规框架下,同业存单及同业存款的风险权重分两档,原始期限3M以下为20%,3M以上为25%;新规后,第一档银行对其他商业银行的风险暴露根据其他商业银行的评级不同将原始期限3M以上同业存单的风险权重从25%分别上升至30%、40%和75%,其中A+级别才能应用30%的风险权重(核心一级资本充足率>14%,杠杆率>5%...

资本新规正式实施 同业投资或受影响

具体在投资方面，刘心峰说：“按照资本新规的要求，对适用权重法计量信用风险的多数银行而言，银行在金融投资上可能更加倾向于投资风险权重下调的品种，比如地方政府一般债、投资级企业债券、AAA优先级的资产支持证券等，同时减配风险权重上调的资产以节约资本，比如商业银行二级资本债、3个月以上期限的同业存单和商业银行...

商业银行的配置力量多强?——机构行为探微系列研究之二

负债业务是商业银行筹集资金的来源,其中吸收存款是银行最主要的资金来源,对于资产配置而言,一方面,银行会参考存款利率水平来设定资产的目标收益率;另一方面,银行也需配置一定的低风险高流动性资产以满足取现需求。此外,同业负债也是银行重要的资金来源,中小银行是同业负债吸收的主体,17年同业业务监管加强后,股份行和城商...

匪夷所思的第三方穿透真要命~

我们按一家公募基金披露的基础资产占比情况,做了最高和最低的测算,相差接近5倍,为何如此,因为同业的风险权重高的100%,低的0%;同业存单过去还有村镇银行发行,同业存放也可能存放在农村合作银行或村镇银行。授权基础法做了一个折中性处理,也就是大类资产的颗粒度可粗可细,就和其投资的范围区间一样,可大可小。

【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义

总体来看,本次修订对地方政府和企业的风险权重有所放松,对银行同业和次级债权的风险权重有所上升,对个人的风险权重则是有紧有松。风险权重的变化将影响银行的表内资产配置意愿,从资本节约的角度考虑,上述调整意味着银行或更倾向于投放地方政府一般债券、短期限同业存单、投资级公司和中小企业、优质信用卡客户、高等级信...

新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策

表2第三档银行存放同业及债券(同业存单)投资信用风险权重注:1.小微企业认定条件:企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过1000万元、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。