套保比例的确定方法有哪些?这些方法在实际操作中如何应用?

收集现货价格和期货价格的历史数据。建立回归模型,分析两者之间的关系。根据回归模型的结果,确定套保比例。这种方法的优点是考虑了现货和期货价格之间的动态关系,但缺点是需要大量的数据支持。3.最小方差套保比率法最小方差套保比率法是通过最小化套保组合的方差来确定套保比例。具体步骤如下:计算现货和期货价...

如何确定套期保值率?这种确定方法对风险管理有何帮助?

最小方差法则更为复杂,它通过最小化套期保值组合的方差来确定最佳的套期保值率。具体步骤如下:收集现货和期货价格的历史数据。计算现货价格和期货价格的协方差。通过最小化套期保值组合的方差,确定最佳的套期保值率。这种方法的优点是考虑了价格波动的方差,能够更精确地反映市场风险。然而,它的计算较为复杂,需要...

知识体系(十):给游戏建模|游戏|模型|逻辑_新浪新闻

也正是因为它太抽象,很难直接指导设计,实际操作中一般是先确定核心玩法,再调整设计确定核心体验。只有少数创新游戏才会先想“我要做一个什么样体验的游戏”,再设计合适的玩法。先有还是后有都可以,但一定要有,因为后续指导做什么以及做到什么程度会以核心体验为锚。核心玩法一般来说核心玩法就是指战斗机制,如...

你和ChatGPT理解语言的方式一样吗?从表征对齐角度比较人工神经...

粉色椭圆代表能解决任务1的表征空间,绿色椭圆代表能解决任务2的表征空间,如果一个神经网络要同时解决两个任务,其表征空间只能在椭圆交界的地方;B.如果最优表征空间存在的话,规模越大的神经网络能搜寻到的表征空间(黄色或绿色椭圆)更有可能找到最优表征的解(黑色五角星)而不是局部解(白色五角星);C.正则化会让模...

随机梯度下降的演化力学分析:灾难遗忘与涡旋容量

在我们的方法中,动态的协方差矩阵实际上与随机势能的能量矩阵U成反比。这种关系很好地解决了方差-平坦度关系(VFR)中的异常所引发的悖论。我们通过从波动数据(即扩散矩阵)中显式重构线性区域的成本函数来进一步研究权重方差和平坦度的缩放行为。对ANN中随机分解的研究可能提供更好的算法,可以解决多任务执行中出现的“遗...

银行信贷风控专题:Python、R 语言机器学习数据挖掘应用实例合集...

本银行信贷风控专题合集将通过代码和数据案例深入探讨这些金融场景中的问题与解决方案,通过对数据的深入分析、模型的构建与优化,为金融机构提供有效的风险管控策略,以促进金融市场的稳定与健康发展(www.e993.com)2024年11月11日。汽车贷款违约预测作为违约预测类项目,本项目同样拥有数据不均衡的问题,即违约的数据相较于不违约的数据占比较小。此外,...

从数学角度概述阿西莫夫机器人三定律

总之,经典的信息几何理论并未解决这一问题。为模型空间赋予一个在实践中可实现的有意义的信息距离,对于结构学习将非常有帮助:它可以在先验上提供局部一致性约束,并提供自然梯度[56],这些自然梯度在变分推断过程中提供了局部最优更新。展望未来,我们应该退一步,考虑在具有信息几何结构的模型空间上进行贝叶斯推断的自然...

教你三步骤回测策略:打造高胜率交易策略,击败其他交易员的必备...

步骤#2接下来,你必须设置一些参数,具体取决于你的回测模型的复杂程度。这些参数可能包括初始资本、风险资本(%)、投资组合规模、佣金、平均买卖价差,以及最重要的基准(通常是标准普尔500指数)。你还应该设置交易策略的具体参数。这些包括止损和追踪止损指令、获利水平、何时平仓、首选仓位类型等。

《微观量化百问》第十五期丨组合优化在量化投资中的应用

(2)风险约束:可手动调整某些参数配置,如某因子的权重,控制风险暴露能够更好监测因子在实际投资中可能出现的表现。(3)个股约束:从流动性限制和市值限制两方面着手,前者有助于降低调仓过程中的交易滑点,后者主要考虑“持股比例触及举牌线”等问题——以避免引发不必要的关注或过度解读。

从裸机到70B大模型:基础设施设置与脚本

步骤6:扩展“黄金”服务器集合对于使用最新硬件的GPU集群,一条经验规则是:预计每周大约有3%的设备可能出现故障。然而,一个常被忽视的关键细节是:并非每台机器都有相同的3%故障概率;实际上,只有少数几台“问题”机器会不断以各种形式出现故障,直到它们被彻底修复。这一点突显了在单一fabric上部署大量机器的优势。