持仓风险如何进行有效评估?评估后的风险应对策略有哪些?

常用的工具包括波动率指标(如标准差和贝塔系数)和市场情绪指标(如恐慌指数VIX)。2.信用风险评估信用风险主要涉及交易对手的违约可能性。投资者应评估交易对手的信用状况,包括其财务健康状况、信用评级和历史违约记录。此外,使用信用衍生品(如信用违约互换CDS)可以进一步降低信用风险。3.流动性风险评估流动性风险...

信用管理专业毕业生在信用评级课程中学习哪些内容?

在学习过程中，学生们会接触到不同的信用评级方法，包括定性分析法和定量分析法。定性分析主要是针对行业风险和管理素质等方面做出判断，而定量分析则主要是采用财务报表分析，运用财务指标对评级对象展开经营状况分析和未来风向预测。这两种方法通常会结合使用，以确保评级结果的准确性和全面性。二、信用评级指标体系的构建...

中债资信成果:基于投资人付费评级的信用债估值定价体系

三是除提供估值结果外,对外提供估值计算逻辑框架、非有序交易判定、相似券遴选、相对点差确定等关键技术环节,并提供透明度指标,估值服务透明度较高。三、中债资信信用债估值定价体系的主要成果目前,中债资信可以在估值、曲线和指数等领域为市场成员提供多元化的产品和服务,估值服务方面,每日对各类信用债的估值覆盖超过2...

财险公司监管评级指标及评分规则征求意见 9大维度“审视”表现为...

从监管评级指标及评分规则具体内容来看,分别涵盖公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用及资产负债、流动性风险、信息科技风险、其他风险、监管调整9个维度。各维度下细分注明不同风险要点、指标名称、指标定义、指标分值与评分规则的具体内容。依据权重情况来说,公司治理、偿付能力和风险管...

分级分类监管已是大势所趋,财产险公司监管评级指标及评分规则

《征求意见稿》以九大维度104个指标构建了一个全面综合的财产险监管评价体系,评级维度包括公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用和资产负债、流动性风险、信息科技、其他风险和监管调整。普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾向《华夏时报》记者表示,此次《征求意见稿》是在金融监管总局新...

【华安证券·债券研究】策略报告:信用风险定价:风起于青萍之末...

对转债偿债能力、盈利能力、退市风险等方面进行细致评估,对各个指标赋分提高可比性,分数越高、表现出转债潜在信用风险越高(www.e993.com)2024年11月1日。月度调仓,绘制6月至9月各分数区间转债余额加权平均价格,观察能否从信用资质筛选出转债价格分布区间。对比同样方法计算的不同评级区间转债价格走势,打分区间能更清晰地划分出不同信用资质转债...

监管就财险公司监管评级规则征求意见 评级考核要素涵盖九大维度

据悉,《财险公司评级指标》以九大维度104个指标构建了一个全面综合的财产险监管评价体系。据悉,《财险公司评级指标》要求,财产险公司监管评级要素包括公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用和资产负债、流动性风险、信息科技、其他风险和监管调整等九大维度。在各要素中,监管调整占比20%,...

专访远东资信研究院副院长彭澎:信用评级为促进新质生产力的生成...

一是优化金融资源配置。信用评级是金融市场的重要参考指标，通过揭示评级对象的信用风险，有助于引导资金、技术、人才等资源从低效领域流向高效领域，特别是具有创新潜力和市场前景的新质生产力领域，促进经济资源的高效配置和利用。二是促进债市发展。随着新质生产力的发展，与之相关的债券品种也在不断增加。信用评级有...

解密债券评级:看懂信用风险的关键密码

债券评级是对债券信用风险的重要评估指标。常见的信用等级包括AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC等,其中AAA表示最高信用等级,风险最小,CCC及以下表示信用风险较高。信用评级的评判标准究竟是什么呢?不同的信用评级机构可能在具体的评估方法和权重分配上有所差异,但总体原则和考虑因素大致相同。

建设银行申请信用评级专利,解决信用评级生产效率低的技术问题

专利摘要显示,本申请实施例提供了一种对象的信用评级方法和装置、存储介质及电子设备,该方法包括:获取用于表示在未来时段内针对财务数据预测的宏观变化趋势的目标宏观经济因子,将目标宏观经济因子输入预训练的目标线性回归模型,得到一组预测财务指标,预测财务指标表示未来时段内预测的财务数据,将一组预测财务指标输入基于规则...