西部利得量化成长混合A(000006)

本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可...

量化基金的投资策略是什么?如何理解量化基金的投资逻辑?

量化基金主要依靠数学模型和数据分析来制定投资决策,以实现资产的增值。量化基金的投资策略通常基于大量的历史数据和市场信息。通过对这些数据的深度挖掘和分析,找出市场中的规律和趋势。例如,通过研究股票的价格走势、成交量、财务指标等因素,构建量化模型来预测股票未来的表现。其中,多因子模型是量化基金中常见的策略...

量化策略在投资中的应用是什么?这些策略有哪些优势和风险?

1.系统性:量化策略通过预设的模型和规则进行交易,避免了人为的主观判断,确保了投资决策的一致性和连续性。2.高效性:利用计算机技术,量化策略可以快速处理大量数据,实时监控市场动态,迅速作出反应,抓住交易机会。3.风险控制:量化策略通常包含严格的风险管理模块,如止损、仓位控制等,有助于在不利情况下保护资金安...

《微观量化百问》第二期丨量化投资的主要策略及特点

量化投资主要包括高频、统计套利和基本面量化三大类策略。监管部门近期明确提出,要对高频交易实施差异化监管。值得注意的是,虽然大多都采用高频率下单,高频交易、算法交易和做市商交易,因交易目的不同仍有明显差异,通常后两者对市场具有积极意义。本期专栏围绕上述话题展开,共有4个问题。Q6:量化投资通常包括哪些策略类别?

量化投资的幕后——策略、IT、市场、运营等岗位解读

根据投资标的,分股票、期货、期权、债券等策略;按交易频次,分高频、中高频、日内、中低频、低频等策略。不管是哪种量化策略研究员,都是走投研路线,写代码挖因子做策略,如果是策略组的负责人,还需管理实盘运行,所以压力较大。岗位的前期门槛是找到有效的因子/策略,核心技能是深入了解其有效性的来源和适用条件,挖...

量化交易?因子投资策略?全网最详细量化攻略~!纯纯干货分享!

因子投资策略基本可以分为四个步骤:数据搜集、选择因子、建模、回测优化!1、数据搜集量化交易的基础是大量的历史数据(www.e993.com)2024年11月28日。需要从各种渠道包括但不限于市场上的公开信息、公司财务报表、企业研报等,收集股票价格、交易量、财务报表等数据,最后还要进行清理,确保数据的准确性和完整性。这是构建因子投资策略的第一步,也是...

股票量化策略私募圆桌对话:探讨震荡市下的挑战与机会

本期接受专访以量化私募为主,包括致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)、上海量魁资产管理有限公司、广州鸣瑜私募证券投资基金管理有限公司、上海杉树资产管理有限公司、深圳齐兴资产管理有限公司(排名不分先后,下文均为简称)。在访谈中,受邀私募就公司投资策略特点、指增产品布局情况、量化投资竞争等多个方面话题...

行业资讯|量化投资的必备指南重磅来袭!

8、量化机构会采用股指期货、融券、期权等多种方式或结合的方式进行对冲，持续跟踪成本差异，以求得对冲成本、对冲精度的最优解。寻常认知中，公众对高频与做空最容易产生误解，但样本池内数据显示，当前公众对做空策略有相对较为成熟和均衡的看法，能够认识到做空（占比83.84%）是市场正常机制的一部分，有助于发现...

【泓德基金】走进量化大观园,探索多样策略的奇妙世界

量化策略,顾名思义,是指运用数学模型、统计分析和计算机技术,对金融市场的历史数据进行分析,以预测未来价格走势并制定相应的交易策略。其核心是利用数学模型和计算机技术,将复杂的金融市场信息转化为可操作的交易信号。它决定了如何根据模型的预测来选择投资的股票、确定投资额度以及分配投资组合。此外,量化策略还包括风险...

重要新规六大看点!对量化投资影响几何?解读来了

同时也表明监管并非禁止程序化交易，允许合规的程序化交易有序开展。总体上看，本次私募证券投资基金运作指引进一步明确了私募基金行业合规性、公平性的要求，同时并未出现显著影响主流量化策略正常运作的相关要求。量派投资认为，当下绝大多数量化私募均在政策规定下开展运作，拥有完善且合规的交易系统及运维系统，而这...