【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...
自回归模型的优缺点及改进方向
o残差检验:检查残差是否满足白噪声的假设,可以使用Ljung-Box检验等。o稳定性检验:确保模型是稳定的,即所有的模型参数的绝对值都小于1,避免预测值发散。o显著性检验:检验模型参数是否显著不为零。4.预测一旦模型成功通过了严格的统计检验,标志着其结构的有效性和对历史数据的准确反映,便迈入了应用阶段——利用...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
如果两个时间序列是非平稳的,则线性组合(在这种情况下我们简单地选择两个时间序列之间的差值)通常也是非平稳的:如果两个非平稳时间序列长期“以相同的方式”漂移,那么线性组合(这里我们选择r2–0.5*r1)可以是平稳的:Tu等人[1]很好地直观地描述了协整:如果两个非平稳时间序列具有平稳的线性组合,为什么有用...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”!
1.平稳性检验。检验方法主要有两类:一是根据时序图和样本ACF、PACF图进行判断的图检验法;二是构造检验统计量进行假设检验的DF检验法。由于图检验法具有较强的主观性,因此本研究采用ADF检验(AugmentedDickey-Fuller)。结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不...
西安交通大学图书馆 馆藏--2024最新Eviews/计量经济学必备书单
第四章是面板数据分析;第五章是相关检验,包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查回归模型、“截断”问题的计量经济学模型、门限回归模型、转换回归模型和分位数回归模型;第九章是计量经济学经典应用;第十章是计量...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法(www.e993.com)2024年10月19日。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将介绍代表性的时间序列过程,如白噪声、自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA和ARIMA过程。白噪声当我们拥有具有以下属性的时间序列数据时,该时间序列数据具有白噪声。白噪声的均值为零,其方差在时间步长上是相同的。它具有零协方差,...
2024年湖南师范大学研究生入学考试时间序列分析考试大纲
2024年湖南师范大学研究生入学考试时间序列分析考试大纲已发布,大纲包括考试内容与考试要求,内容包括复变函数部分,空间解析几何部分;试卷满分为150分,考试时间为180分钟。答题方式为闭卷、笔试。一、考试内容及要点1.时间序列的预处理考试内容平稳序列定义、平稳性检验、纯随机性检验...
如何运用精益生产助力企业降低成本,提升竞争力?
总之,实施准时化生产(JIT)是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要途径。通过优化生产计划、加强生产过程的连续性和平稳性、引入看板系统等工具以及消除生产浪费等措施,企业可以提高生产效率、降低成本并提升竞争力。五、引入自动化:引入自动化是运用精益生产助力企业降低成本并提升竞争力的重要手段之一。自动...
基于深度学习的股票价格可预测性检验分析——股价预测方法总结
通常基于平稳的时间序列构造模型,并假设在相等时间间隔上的随机序列数据的均值和方差都是常数,任意两个期间内随机序列的协方差只与该时期的区间间隔有关。由于此模型结构以时间序列数据的平稳性为基础,因此建模之前必须对数据进行平稳性检验,并将不平稳的数据进行预处理。随着对时间序列方法的深入探究,考虑到金融数据...