如何通过量化交易提高投资效率?这种交易策略的风险管理方法有哪些?
这包括对市场波动、流动性风险、模型风险等方面的分析。同时,要对模型进行严格的回测和验证,确保其在不同市场环境下的可靠性和稳定性。分散投资不要将所有资金集中在一个或少数几个交易策略上,而是通过分散投资于多个不同的策略和资产类别,降低单一策略或资产的风险对整体投资组合的影响。设置止损和止盈根据模型...
中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知
(四)监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。(五)持续关注银行的流动性风险状况,定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告,及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。(六)对商业银行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。(七)决定与流动性风险相关的信息披...
资深财务专家郭桂莲系列专访一:探索财务管理动态平衡理论的智慧之旅
此外,通过定期培训和日常宣传,向全体员工灌输成本意识和风险意识,确保每个人都理解并重视成本控制和风险管理的重要性。适当提供相关课程和培训资料,帮助员工掌握成本管理和风险控制的方法和工具,提升他们在实际工作中的应用能力。3.数字化信息化建设数字化信息化建设可以大幅度提升企业的运营效率和决策质量,以及提高数据...
国开学习网《金融风险管理》形考任务1-4答案
3.关键风险指标4.外部事件5.缺口分析法6.商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力()A.对B.错7.根据Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法,市场宽度是指证券交易的速度,是指一定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间,反映的是流动变现速度方面的特征()...
新经济环境下,我国的金融风险管理体系,可能存在哪些风险?
1金融风险管理的概念为保障金融市场稳定运转,银行等机构积极开展金融风险管理,主要是在业务中认清、分析、评估和控制风险。金融风险管理包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、重大事项风险管理等。各类风险通过科学、系统的管理控制,可有效减少金融机构的风险损失量且留足空间,使之能承担更多...
...积极探索保险风险证券化 访北京大学经济学院风险管理与保险学...
通常认为,气候风险包括物理风险(physicalrisks)、转型风险(transitionrisks)和诉讼风险(litigationrisks)(www.e993.com)2024年9月9日。从保险公司的视角看,气候风险可能引致的风险包括保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。保险风险是指由于赔付水平、费用水平等的实际经验与预期发生不利偏离,导致保险公司遭受非预期损...
中电金信雷小军:司库是央企风险管理的重要“抓手”
雷小军:从内涵上看,司库是央企的“大管家”,负责管理企业的资金、金融资源和风险。司库管理包括资金运作、风险管理、投资管理、融资管理和流动性管理等多个方面。央企司库的建设标准包括体系化、制度化、规范化、信息化等方面,同时还需要考虑效益性、安全性、合规性、智慧性、协同性等原则。
中信期货董事长窦长宏:期货公司自身风险管理能力打造必须得过硬...
我们公司的管理层,包括后线的风控更关注的是业务模式风险识别的评估方法,比如说限额的管理、制度的搭建,前线和后线的配合控制其中的风险。这是一线风险管理。二、重点关注跨业务的风险。跨业务的风险体现在信用风险和流动性风险两方面。信用风险我们要关注客户在公司多业务条线开拓的情况。客户在多个业务线和公司发生...
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(三)操作风险今年考察的内容很多,从考纲来看,变化也是最大的,因此考生需要重视这一部分的复习。新增的考点中,流动性风险就是其中之一,而这其中也提及了VaR方法与流动性风险的关联。其他考点也是往年常考内容,例如企业风险管理,RAROC,巴塞尔协议等等,这部分需要记忆的内容很多,还是重在理解。
...人寿黎宗剑:保险业应坚持预防为主、处置为辅的原则,将风险控制...
、系统或人为错误导致的损失,包括法律风险等)、战略风险(公司战略决策失误给公司未来发展形成的负面影响)、声誉风险(因公司行为或外部事件损害公司声誉而导致的潜在损失)和流动性风险(无法获得充足资金以履行付款义务的风险);还可以划分为保险风险、投资风险、管理风险、道德风险;也可以划分为负债端的风险和资产端的风险...