如何评估一个金融产品的风险?这种评估方法有哪些局限性?

首先,评估金融产品风险的一个常用方法是定量分析。这种方法通过数学模型和统计数据来衡量风险。例如,标准差和贝塔系数是衡量股票波动性的常用工具。标准差反映了股票价格相对于其平均价格的波动幅度,而贝塔系数则衡量了股票相对于市场整体波动的敏感性。另一个重要的评估工具是风险价值(VaR)。VaR是一种统计方法,用于估...

金融市场的功能有哪些?资金融通、价格发现与风险管理多维分析

金融市场的另一个重要功能是提供流动性。流动性是指资产能够在不损失价值的情况下快速变现的能力。金融市场通过提供买卖双方的交易平台和机制，使得投资者可以在需要时迅速买入或卖出金融工具，从而实现资金的快速周转。流动性的提供有助于增强金融市场的吸引力和活力。一个流动性充足的金融市场可以吸引更多的投资者参与交...

绿色金融 | 气候风险情景分析与压力测试概述:基础概念与监管框架

根据气候相关风险的特征与传导方式,通常将气候相关风险划分为物理风险、转型风险和责任风险三类(BOE,2015;Carney,2015;Volz,2017)。其中,已有研究对责任风险的定义并不统一,部分学者的观点是责任风险为物理风险和转型风险的具体表现形式(张帅等,2022),并且责任风险主要存在于保险公司之中(BOE,2015;BCBS,2021)。之后,G...

房地产之尾部金融风险或已解除

3、极限情况分析：受地产影响，极限情形下，银行的不良率可能会上行至3.62%，远低于风险阈值（6.2%）。与美国相比，美国次贷危机发生后，银行业的逾期率（逾期30天及更严重情形）一度上行至7%以上。一是与其贷款结构中地产占比较高有关。二是与其地产相关贷款逾期率较高有关。三、定量测算2：地产对保险稳定的影...

气候风险分析:物理风险量化分析案例

气候风险包括物理风险和转型风险,会通过各种路径传导至金融机构,从而引发金融机构的金融风险。本文主要集中在物理风险上,围绕物理风险的常用分析方法,并梳理了国内外在该方面的相关案例,旨在帮助我国金融机构更深入认识气候风险对金融行业的影响,掌握金融业实施气候情景分析的基本方法。

基于预期损失测度的金融市场风险传染效应探究

本文的创新体现在两方面:一是使用波动率加权的历史模拟法计算预期损失来测度金融市场风险,其包含的极端风险信息更加充分;二是使用分位数回归模型对市场间极端风险传染关系进行定量分析,能够有效识别不同市场间的非对称传染关系(www.e993.com)2024年11月26日。文献综述(一)金融市场风险测度文献综述...

金融网-中国金融网络领袖-中金网投-中金网-官方

李云泽强调保险业自身要增强风险抵御能力在11月21日上午召开的中国保险行业协会第七次会员大会上,金融监管总局党委书记、局长李云泽发表了重要讲话...阅读量10173股份制银行中信银行福州分行:让新思想飞入寻常百姓家具有鲜明红色基因的中信银行福州分行,在追循领袖足迹、聆听时代声音中挖掘到了这一重要红色财...

从“规则为本”向“风险为本”转型 《反洗钱法》十八年后迎修订

“党的二十大报告和中央金融工作会议都提到要全面加强金融监管。反洗钱工作的主要内容是监测资金流动,将金融活动纳入监管的‘抓手’就是反洗钱。”王新表示,为使反洗钱工作更好地服务于国家治理能力现代化建设、服务于防范化解金融风险的要求、服务于维护国家安全和金融安全工作,亟须对《反洗钱法》进行修订。

马上要去金融公司面试了,一般考官会问什么问题?

1:如何评估一个投资项目的风险?评估投资项目的风险需要考虑多个方面,包括市场风险、技术风险、管理风险、财务风险等。投资者可以通过分析项目的市场前景、技术可行性、管理团队能力、财务状况等因素,结合风险评估模型或方法,对项目风险进行量化评估。2:企业融资时如何平衡股权和债权融资的比例?

农村中小金融机构改革化险:做好顶层设计坚持因地制宜

董希淼：目前，农村中小金融机构风险化解常用手段是进行重组合并，包括组建省级和市级农商银行等。但简单的合并解决不了所有问题，有时候“一加一大于二”，有时候“一加一小于一”，对此应具体分析、分类施策。对规模较小、经营困难的城商银行、农信机构和村镇银行等，通过重组合并、新设合并等方式来组建省级城商银行...