资本新规下中小银行债券业务风险管理研究

资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险暴露;取消了各类机构使用初级和高级内评法计算股权风险暴露。二是针对内评法中的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等风险参数设置最低值。(三)操作风险加权资产计量方法的修订变化资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下计量操作风险资本要求的基本指标法...

中电金信:资本新规下的市场风险建设方案

2.计量方法:新资本办法对市场风险的计量方法进行了颠覆性的彻底改变,总共包括三种计量方法即简化标准法、标准法(新标准法)和内部模型法(新内模法)。其中,新标准法和新内模法相对于老资本办法的标准法和内模法,完全是全新的方法,明确了银行应以交易台为申请使用内部模型法。新资本办法市场风险加权资产计量变化二...

曾刚 姚奕:资本新规推动银行业全面风险管理能力再上台阶

第一档银行全面对标巴塞尔协议国际标准，严格执行高标准，并全面实施第二支柱和第三支柱；第二档银行的资本计量规则做了部分简化，更符合中小银行的现实情况；第三档银行包括大部分小型农商行和村镇银行，“资本新规”大幅度降低针对这个档次银行的资本监管要求，极大地简化了他们的合规成本和难度，引导其聚焦县域和小微...

中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)

作为信用风险高级方法的内部评级法主要变化包括:一是限制内评法的使用范围,明确金融机构、特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量...

监管资本为何如此重要?|信贷|意见稿|商业银行_网易订阅

常用的VaR模型技术主要有方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法,市场风险经济资本=VaR*乘数因子。缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析等也是常用的市场风险计量技术手段。相对于信用风险和市场风险,操作风险的量化更为困难,这是因为一是现有的数据不足,二是模型构造存在技术困难,三是在计量操作...

招商银行2023年年度董事会经营评述

六是加大金融科技应用,优化风险管理系统,提升风险计量能力,推动风险管理数字化转型(www.e993.com)2024年11月19日。2.大额风险暴露管理根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露(包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露)。本公司将大额风险暴露管理纳入全面风险...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

巴塞尔协议Ⅰ计量方法简单,仅覆盖了信用风险。但是,巴塞尔协议I开创了基于风险的资本监管先河,形成了资本充足率监管为核心的国际统一的监管思路,成为银行业的监管共识,对促进国际银行业公平竞争具有划时代意义。2.巴塞尔协议Ⅱ巴林银行倒闭、亚洲金融危机和2000年科技泡沫之后,2004年巴塞尔委员会出台《统一资本计量和...

防风险重大举措!最新中国版巴塞尔协议将出,银行准备好了吗?

银保监会介绍，修订的重点内容包括：构建差异化资本监管体系，使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。全面修订风险加权资产计量规则，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性。要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时...

落实资本计量改革 提升信用风险管理

银行是经营风险的。信用风险对银行而言,从最开始就是最基本、最重要的风险类别。从国际监管改革的历史沿革看,最初的巴塞尔协议仅针对单一风险,即信用风险规定了计量方法。信用风险的计量逻辑是按照不同的风险特征,将银行资产划分为若干类,并赋予相应的风险权重,进而计算风险加权资产。随着国际监管改革的不断推进,信用风...

中诚信国际:资产证券化产品资本计量方法研究

●资产证券化风险暴露的计量方法有三种,分别为内部评级法、外部评级法和标准法。商业银行需根据监管验收及对资产证券化产品基础资产数据获取情况,选择风险计量方法:针对外部评级法,《征求意见稿》将不同级别的风险权重进一步细化,并按期限与档次调整,以减少风险权重的“悬崖效应”;...