2024年股价波动催化驱动力研究报告
2024年3月31日 - 搜狐
根据事件研究法的估计模型,本文选用市场模型法即根据证券资产定价理论模型(CAPM)计算预期收益率,市场模型假设个股股票的报酬率与市场报酬率之间存在线性关系,并以市场报酬率建立股价报酬率的回归模式,构建多元线性回归模型如下:利用R语言通过计算得出以下结论:图小米集团收益率回归模型估计参数表来源:资产信息网千际...
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R语言逻辑回归Logistic选股因素模型交易策略及沪深300指数实证
2023年4月9日 - 网易
通过图中对利用Logistic选股模型选出的组合的收益率和基准收益率的对比可以看出看出通过Logistic选股模型选出的组合具有一个较平稳的收益率,而且在绝大数的时间内收益率超过了基准收益。由此可以看出Logistic选股模型具有一定的稳定性和有效性,在绝大多数的情况下可以选出收益率高于基准收益的组合。组合和基准每月的收益...
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