公募量化对冲基金“失意”,业绩回撤规模跌回五年前

今年9月底以来,A股市场迎来反弹,无论是主动权益基金还是被动基金,多数收复年内失地,小部分基金甚至修复近年回撤,基金净值创历史新高。不过,一向以稳称道的公募量化对冲基金,却成了此轮反弹行情中最失意的一类基金。数据显示,有20只公募量化对冲基金年内出现亏损,其中多数基金业绩在此轮大盘反弹行情中由盈转损,遭遇...

量化对冲基金的运作原理是什么?这种原理在投资中有哪些应用?

量化对冲基金,作为现代金融市场中的一种重要投资工具,其运作原理基于复杂的数学模型和计算机算法,旨在通过系统化的方法来管理投资组合的风险和收益。这种基金的核心在于利用量化分析技术,对大量的市场数据进行分析,以识别出潜在的交易机会。量化对冲基金的运作可以分为几个关键步骤:1.数据收集与处理:基金管理团队首先...

11月7日万家量化睿选混合A净值增长1.62%,近3个月累计上涨24.4%

金融界2024年11月7日消息，万家量化睿选混合A(004641)最新净值1.2313元，增长1.62%。该基金近1个月收益率6.74%，同类排名388|1998；近3个月收益率24.40%，同类排名442|1988；今年来收益率1.88%，同类排名1414|1957。万家量化睿选混合A股票持仓前十占比合计12.93%，分别为：江铃汽车（1.45%）、宏发股...

对冲基金之惑

而同期,股票量化多头策略指数近一周收益为3.3%,近一个月收益为19.74%,今年以来也处于赚钱状态。另外,有渠道人士向记者透露,9月下旬市场快速上涨阶段,很多中性策略产品回撤幅度创历史纪录。“简单来说,投资人原本一年只想拿个5%左右的收益,却在几个交易日里承受了2%以上的回撤,太不划算了。”部分量化私募市场...

量化巨头,要放弃对冲产品了?公司回应

根据招商银行研究院，过往10年，国内对冲基金的平均收益为5.32%。但近几年，对冲基金收益率出现明显下降。“2022年以来，对冲策略收益下滑，主要原因是市场单边下跌，alpha难做，外加空头端做空工具有限，还有股指贴水。”上述百亿私募董事长告诉第一财经。对冲基金内部业绩分化也比较大。其中，公募对冲和私募对冲业绩...

最新的60家头部量化私募名单揭晓!旗下82只产品创新高!

截至2024年9月底,在排排网有业绩展示的头部量化私募产品共有301只(www.e993.com)2024年11月28日。为了给读者提供一些参考,笔者分别梳理出了头部量化私募产品今年1-9月和近三年收益的前20强(其中,同一基金经理管理多只相同策略产品的,选收益最高的产品参与排名)。经梳理,今年1-9月收益前20强产品的上榜“门槛”接近***%。其中量化多头产品最...

大盘涨超20%,量化对冲基金却下跌,用来“止血”的期指头寸在单边...

已排名最后两位的工银绝对收益和德邦量化对冲这两只产品为例,六到七成的股票持仓虽然也不能算低,且都是贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股,但因为采用了直到今年年初依然很流行的高度离散的持仓风格,前十大重仓股占基金净值的比例分别只有24%和7%。分散的持仓虽然在普涨行情中也有收益,但在不如集中重仓波动显著;而更...

以量化对冲策略抓取稳健绝对收益

根据上海证券基金评价研究中心的统计,华宝量化对冲混合成立以来的40个季度中有27个季度跑赢了业绩比较基准,季度收益率均值为0.94%。此外,通过计算月频数据的正负收益比来看,该基金成立以来产生正超额的月份平均超额收益率为1.37%,而产生负超额的月份平均超额收益率为-0.98%,正负收益比为1.40,表示该基金在面对市场波动...

量化超额收益榜出炉!百亿私募进化论资产、九坤、盛泉恒元等上榜

近三年超额收益前10:多只百亿私募量化产品上榜!近三年以来A股行情整体呈现震荡下行态势,美联储加息以来,A股流动性持续收缩,近期两市成交量甚至跌破5000亿,上证指数3000点保卫战打响几次,目前点位也还是在2800点左右震荡。在这种行情下仍能够获取大幅超额收益,跑赢相关基准,与基金经理的相关决策与判断能力紧密相关。

“QIS之风”席卷华尔街!对冲基金集体涌向曾嗤之以鼻的量化交易

管理着48亿美元资产的纽约对冲基金机构AxonicCapital基金经理丹尼斯??西塞克(DenizCicek)表示，有银行在兜售与他的固定收益期权策略类似的交易。他还听说过股票QIS，银行强调这可以使他的投资组合多样化。“如果我的投资者可以自己独立操作，那么我的价值是什么?”他表示。“作为一名对冲基金经理，我认为优势在于知道...