老年人健康信息回避行为发生机制研究
2.模型拟合优度及假设检验根据最大似然估计法(maximumlikelihood)检验模型的拟合优度,可得该模型的卡方自由度比率(χ2/df值)为2.300(参考值标准:1<χ2/df值<3),GFI=0.920(>0.9),TCL=0.901(>0.9),RMSEA=0.053(<0.1),SRMR=0.056(<0.1)。可见,各项指标数值均符合参考值要求,模型与数据的适配性较好。
高慧斌:乡村教师地位的构成要素与提升路径
本研究利用AMOS24.0软件对模型拟合优度进行检验。判断模型拟合度时主要涉及如下指标及参考值:卡方自由度比值(X2/df)在0~3之间表示模型适配度较好;相似度指标(GFI,AGFI,TLI,CFI)大于0.900且越接近1时,表明数据与模型的适配度越好;差异性指标(SRMR,RMSEA)小于0.080时,表明模型具有较好的拟合优度[44]。经检验,本...
专题回顾 | “旧库存”交易份额飙升,新推案去化迎接市场新考验
综合2023年典型城市新推案的全年去化率及占新房成交的比例来看,两项指标呈现出显著的线性相关趋势,且拟合优度高达0.75,并新推案去化率相对较高的城市,其新推案成交占比上升的更快。就城市表现来看,杭州、上海等六市表现最佳,其中上海、杭州、合肥形成第一集团,全年新推案去化率、新推案成交占比双双超过60%,新增...
广发宏观陈礼清:社会消费品零售总额如何预测?
我们发现,加入这一变量后,整体模型的拟合优度进一步提升至0.94。拟合曲线与真实的社零同比更为贴合。由于混频MIDAS回归更充分的利用了高频数据在月内的信息,因此可以看到即便不进行分样本建模,疫后的拟合曲线也已经与真实社零变动有较好的拟合度。最后,我们进行了样本外预测。由于建模中只使用了23年6月之前的样本,...
AI时代社会科学研究方法创新与模型“过度拟合”问题探索
但这些模型的预测性能都普遍不佳,原因很简单,有几十个预测变量的回归模型可能拟合度较高(调整R方高),但它们既无法捕捉变量之间的复杂机制,又因过度拟合而缺乏稳定应用于其他数据集的能力。有学者通过对近十年(2010-2019)发表于《社会学研究》杂志上149篇定量研究论文的分析发现,量化研究者对控制变量的使用...
什么才是读懂CPI、PPI的正确姿势?请收好这份物价指标分析手册
我们使用CPI食品项环比和食用农产品价格指数的环比做简单回归分析,两者回归的拟合优度为0.72(www.e993.com)2024年8月5日。而在获得回归方程之后,我们就可以通过农产品价格指数来对当月的CPI环比指数做一个简单的预测。相应地,我们可以用相同方法,获得CPI食品项同比与食用农产品价格指数同比的回归方程(拟合优度达到了0.9),并以此获得CPI食品项的同...
商票圈:票据利率分析方法及量化预测模型
模型拟合优度为0.9140,高于双因子模型的拟合优度(0.9021),加入规模补偿因子的模型有了改善。模型参数的估计值显示,假设基准利率不变,票据融资余额占人民币贷款余额每扩大100个基点,票据利率便下降26个基点。最终得到三变量的拟合模型:3.模型预测从等式可以看到,要预测下一期票据利率,需对下期的同业存单利率...
净值Campisi业绩归因及私募债基遴选策略构建——金融工程专题报告
我们通过对各个债券型基金(不足一年的剔除)成立以来至2020年底的净值数据对以上的5个因子进行回归,得到了以下拟合优度的分布图,所有样本的拟合优度的均值或中位数均在0.6以上。考虑到债券型基金所受到的影响因素更为复杂,其中有很多难以定量的因素,因此我们认为在用该五因子模型对全部样本回归下的拟合优度均值能达到...
国工数据大脑之多元线性回归在化学研发中预测的应用
拟合优度是指拟合的回归模型与样本观测值之间的接近程度。即衡量一个回归模型做的好不好的指标。用决定系数(R-sq)表示,其数值区间为0——1,越接近1,说明模型拟合得越好。判断标准为:大于或等于0.7,认为拟合优度较好;在0.35——0.7之间,认为拟合优度较普通;小于0.35,认为拟合优度较差。
中金|揭秘股债轮动:风险溢价的择时信号
??风险溢价长期对股债收益轮动的拟合优度强于短期我们使用股指风险溢价对于未来不同持有期间累计超额收益进行线性拟合,以拟合优度评估风险溢价对于不同持有期超额收益的预测效果。我们发现随着持有期的延长,风险溢价与持有期间收益的关联性越强。以沪深300指数为例,我们将沪深300指数隐含风险溢价对各个时间截面上未来...