如何利用股指期货贴水进行套利?这种套利策略有哪些风险和策略?

贴水是指股指期货价格低于现货指数价格的情况。利用这种价格差异,投资者可以通过特定的策略进行套利,从而获得收益。首先,了解贴水的成因是进行套利的基础。贴水通常由市场对未来经济状况的预期、资金成本、市场流动性等因素共同作用形成。当市场预期未来经济状况不佳,或者资金成本较高时,股指期货价格可能会低于现货指数价格...

股指期货长期贴水的原因是什么?这种贴水对市场参与者有何启示?

股指期货市场中,长期贴水现象是指期货价格低于现货价格的情况。这种现象的出现,通常由以下几个因素驱动:1.市场预期悲观:当市场参与者普遍预期未来股市将下跌时,他们倾向于通过卖出期货合约来对冲风险,这会导致期货价格下降,形成贴水。2.融资成本:持有现货需要资金成本,而期货合约则不需要立即支付全额资金。因此,如...

股指期货的交易策略都有什么?

股指期货套利策略套利是一种利用不同市场之间的价格差异来获利的策略。在股指期货市场中，套利者可能会寻找现货市场和期货市场之间的不一致。例如，如果期货价格低于相应指数的现货价格，套利者可能会买入期货合约并同时卖出相应的股票，以期在两者之间的价格差异中获利。股指期货跨期套利策略跨期套利涉及到同一商品的不...

如何利用股指期货进行贴水交易?这些交易策略有哪些风险和投资价值?

贴水交易是指当股指期货价格低于现货指数价格时,投资者通过买入股指期货合约并卖出相应的现货指数成分股,以期在未来某一时刻平仓获利。这种策略的核心在于利用期货与现货之间的价格差异,通过套利操作实现收益。贴水交易的操作步骤1.识别贴水机会:首先,投资者需要密切关注股指期货与现货指数之间的价格差异。当期货价格显著低...

科普:股指期货是如何套利的?

当这个股指期货上涨到3850点时,你可以选择提前平仓止盈,卖出这一期货合约,从而获得50点的收益,也可以选择持有到期再平仓。根据沪深300指数合约规定,每一点价格为300元,则你持有的股指期货合约每手将会获得300*500=15,000元的收益(暂不考虑交易费用)。另外一种情况为:假如大家都认为3个月之后股指会上涨,目前“...

利用股指期货和期权进行跨品种套利

若在2023年1月17日建立IM和IH的套利仓位,则截至2月20日,投资者买入1手IM、卖出2手IH的累计收益率就能达到45.29%,最大累计收益率到69.66%,最大回撤为13.03%,回撤时间为2月16日(www.e993.com)2024年11月26日。C股指期权跨品种套利实证考虑到中金所股指期权和股指期货均挂钩相关指数,并且最后交易日和交割方式均设置一致,针对股指期货市场...

贴水幅度扩大 股指期货“打折”机构套利忐忑

此外,不同股指期货之间、期权与期指之间的套利机会,仍然值得关注。多重因素导致股指期货贴水近期,部分股指期货合约贴水幅度扩大。以中证500股指期货最远月合约IC1912为例,5月6日收盘,该合约贴水277.2点;而至5月20日收盘,该合约报4598点,贴水325.56点,相当于比中证500指数便宜了近7%。沪深300股指期货、上证50股指...

股指期货和ETF之间的套利,你应该知道的

大家可以看到,他们会非常接近,毕竟是每个月第3个周五交割,也就是明天交割,今天肯定会非常接近。指数略微升水,期货略微贴水。但这个ETF会比较特殊,比如大家可以看到,这个ETF的价格是3.942/3.943,会比沪深300指数和沪深300期货要高,但这个差值一般是比较恒定的,一般由于股票分红导致。毕竟ETF买了这些股票,分红之后资...

股指期货 缘何贴水交易

第二类是套期保值资金,例如希望申购新股的投资者,一边买入股票作为打新的市值,另一边做空股指期货以回避股市下跌的风险,但是却不存在反向做空股票做多股指的套利模型。于是这种套利资金越多,股指期货的贴水也就越严重,再加上做多股指期货的资金受到限制,这种交易就变成了不平衡交易。

使用股指期货与ETF基金进行期现套利

3、本文通过一个具体实例给出套利的完整过程。套利期间的收益率为4.2%。4、期现套利可能存在的风险包括冲击成本风险、跟踪误差风险、强行平仓风险,在实际操作的过程中应该注意。5、使用宏源期货购买的股指期货套利软件,可以自动进行现货组合的构建、选择套利模型、套利机会监控、自动/半自动套利交易执行与调整、交易结...