期货升贴水的实施条件是什么?满足这些条件对期货市场有何影响?

升水时,现货价格高于期货价格,套期保值者可能面临基差风险;贴水时,现货价格低于期货价格,套期保值者可能获得额外收益。3.市场流动性:升贴水现象可能影响市场流动性。升水时,现货市场可能更为活跃,而贴水时,期货市场可能更为活跃。4.投资者行为:升贴水现象影响投资者的行为。升水时,投资者可能更倾向于持有现货;贴...

如何计算商品的贴水并进行合理交易?这些贴水计算方法有什么实际...

基差贴水计算公式为:基差贴水=现货价格-特定交割月份期货价格三、贴水计算的实际意义1.市场供需分析:贴水的大小可以反映市场供需状况。当贴水较大时,通常意味着市场供应充足,需求相对疲软;反之,当贴水较小或出现升水时,可能表明市场供应紧张,需求旺盛。2.交易策略制定:投资者可以根据贴水情况制定相应的交易策...

基差、升水与贴水,股指期货市场的重要概念解析

贴水:现货价格高于期货相反,当现货价格高于期货价格时,我们称这种情况为“期货贴水”。在现货市场上,这被称为“现货升水”。期货贴水可能表明市场对未来价格的悲观预期或现货市场的相对强势。总之,基差、升水和贴水是期货市场中的重要概念,它们反映了现货与期货之间的价格关系以及市场的供求状况。对于套利者和套期保值...

一文搞懂股指期货升水和贴水分别是什么意思?

贴水率表示远期期货价格低于近期期货价格的幅度。基差:基差是指某一特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之差。基差可以是正数(贴水)或负数(升水)。基差=现货价格-期货价格基差反映了现货与期货市场之间的时间和空间差异,包括储藏费、利息、保险费、损耗费以及运输成本等。期货升贴水对投资者有哪些...

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

升水和贴水——是指期货价格与现货指数价格之间的差异升水:升水是指期货价格高于现货价格的情况,也就是基差为正的情况。这种情况下,期货价格比现货价格高,表明市场对未来预期较为乐观,可能存在持续上涨的预期。升水在股指期货市场中常常出现,尤其是在市场预期股票指数将上涨时,期货价格会被预期的上涨行情所推高,形...

期货新手必看!什么是基差

什么是基差?公式:基差=现货价格-期货价格基差也就是在某一特定地点,某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格之间的价差(www.e993.com)2024年11月22日。当现货价格大于期货价格时,此时基差值为正。我们可以称之为现货升水期货,又或是期货贴水现货;而当现货价格小于期货价格时,此时基差值为负。这时则称之为现货贴水期...

收藏!2024年最新期货商品成交和持仓、基差及仓单一览表(9.18)

相反，如果股指期货合约的价格低于其对应的现货指数价格，则被称为“期货贴水”或“现货升水”。具体例子：假设另一股指期货合约（如IC2409，代表中证500指数2024年9月到期的期货合约）的价格为6200点，而同期中证500指数的现货价格为6220点。这里，期货价格6200点低于现货价格6220点，因此存在期货贴水现象。贴水幅度...

各股指期货主力合约持续贴水【股指分红监控】

图8至图11分别展示了各合约升贴水期限结构及其所处历史分位点情况,若合约所处历史分位点越高,说明该合约升水幅度越高,期货合约价格高于对应指数的价格。由图中可以看到当前IH主力合约在历史27%分位点左右,IF主力合约处于历史36%水平,IC主力合约处于历史42%水平,IM主力合约处于历史19%水平。

基差贴水加深,市场交投清淡

本周IH当季合约分红调整年化基差下行,周内高点升水0.40%,当前基差贴水0.28%,相对前一周基差下行,低于2022年初以来中位数。2024年8月9日,IH合约持仓额为689.93亿元,持仓量9.93万手,成交量4.05万手。本周IH持仓成交水平均有所降低。本周IM当季合约分红调整年化基差下行,周内高点贴水8.47%,当前基差贴水9.93%,相...

一篇搞懂股指期货的升水和贴水

比如沪深300股指期货还有两天到期，现价是4000点，但是当月沪深300期货合约是3090点，这个时候就出现了期货合约贴水10个点情况，这10个点叫做基差，那么如果到期时沪深300指数不涨不跌，那现在我做多一手这个期货合约，这10个点基差就是套利白赚的，10个点每个点波动是300元，那我相当于白赚3000元，嗯~很爽。股指...