【会员动态】2024年9月银行间人民币外汇市场境外机构参与情况

9月,境外机构在银行间人民币外汇市场总计成交1512.23亿美元,日均成交79.59亿美元,日均成交量环比增加1.96%,全月成交量占人民币外汇市场总成交量的2.56%。分产品看,即期、远期、掉期、货币掉期和期权日均分别成交12.50亿美元、2.99亿美元、63.83亿美元、0.16亿美元和0.11亿美元。其中即期、远期和掉期日均环比分别增加25...

《中国金融》|董忆伟:稳步推进外汇市场高质量发展

近十年来,我国外汇市场交易量从2012年的9.2万亿美元增长至2023年的35.8万亿美元;银行间市场可交易货币从最初的美元、港元、日元3种货币,逐步扩展至人民币对美元、欧元、日元、港币、泰铢等30种全球主要货币;外汇市场产品序列不断丰富,从即期产品逐步扩展至包括远期、掉期、货币掉期、期权等衍生品,并融合竞价、询价和撮...

原创2024年8月银行间外汇市场运行报告

人民币外汇市场日均交易量为1500.03亿美元,同比上升7.58%,环比上升1.28%,其中即期为增量主力,日均同比环比增速均在10%以上。市场交投整体趋于活跃,日均交易量连续四个月同比走升,创下年内新高。二、美国就业降温,美联储明确转鸽,美元指数大幅下挫,人民币汇率持续走升,收复年内跌幅美国最新宏观经济数据表现不佳,...

管涛:月底人民币交易价反拉,境内外汇供求延续失衡——7月外汇市场...

8月5日，境内外人民币汇率交易价创下本轮反弹的新高，在岸人民币汇率（CNY）和CNH分别最高升至7.1120和7.0836（见图表2）。在岸人民币汇率弹性增强促进了三价合一，并带动了银行间市场即期询价成交量回升。7月份，在岸即期汇率相对当日中间价的月均偏离为1.87%，环比回落了0.10个百分点，其中7月25日至31日...

...人民币汇率加快升值,银行结售汇重新顺差——8月外汇市场分析报告

8月份，境内银行间市场外汇成交量增加，日均即期询价成交量环比增长27.6%至437亿美元，尤其是8月29日、30日，人民币汇率中间价仅小幅走强，但在岸即期汇率由7.1260先后升至7.1102、7.0881，为2024年以来首次升破7.10，同期即期询价成交量分别升至486亿、637亿美元。8月份，远期结汇签约额环比增加60亿美元，...

2023年中国外汇市场累计成交252.58万亿元人民币

新京报讯据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局统计数据显示,2023年12月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交20.54万亿元人民币(等值2.89万亿美元)(www.e993.com)2024年11月26日。其中,银行对客户市场成交3.36万亿元人民币(等值0.47万亿美元),银行间市场成交17.18万亿元人民币(等值2.42万亿美元);即期市场累计成交7.07万亿元人民币(等值1.0...

6月银行间外汇市场日均交易量1799.44亿美元 同比上升5.64%

即期成交规模下降,但市场流动性水平充裕6月,人民币外汇即期日均交易量345.27亿美元,环比下跌9.16%。银行间外汇市场流动性指标上涨,6月即期流动性指标日均为2.80,环比上涨2.55个点;以最优买卖报价点差看,即期询价与撮合交易活跃时段最优买卖报价平均点差分别为1.02BP和1.35BP,较上月分别下降0.77BP和1.18BP。

管涛:11月外汇市场分析报告 人民币汇率反弹,市场主体逢低购汇...

人民币汇率反弹活跃外汇市场交投,银行间即期询价成交量出现明显回升,11月20日(即中间价跳升当日)成交量升至347亿美元,当月日均成交量为232亿美元,环比增长74%(见图表6)。市场购汇需求驱动境内外汇供求负缺口扩大,中央经济工作会议重申汇率维稳11月份,银行代客涉外收付款逆差规模延续上月回落态势,由185亿美元降至...

2024年3月境外人民币市场综述

其中,外汇即期成交量为2723.75亿元,环比上升42.5%;外汇衍生品成交量为12772.08亿元,环比增加13.4%;外币拆借成交量为14091.68亿元,环比增加6.7%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计3060.48亿元,环比增加73.9%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计19015.33亿元,环比增加46.9%。其中,境外央行类机构成交金额...

美元对人民币利差套利机制如何影响掉期点偏离走廊

中国外汇交易中心(以下简称“外汇交易中心”)数据显示,美元对人民币掉期交易占所有人民币外汇掉期成交量的99.7%,美元对人民币掉期已成为整个人民币外汇市场最重要的衍生品,其主要交易目的来自于银行间外汇市场参与机构的境内美元流动性管理需求和代客平盘需求。当境内美元流动性紧缺时,机构倾向于在掉期市场上近端买入、远...