景顺长城国证港股通红利低波动率ETF

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专家重磅发声!A股波动率高,罪魁祸首是机构不是散户...

以最近10年为例,2013—2023年,美国股市持续上升,年度波动率一般小于30%(2020年除外),A市场则经历了较大的起伏,主要指数的年度波动幅度均在30%以上,创业板市场的波动率一直在50%以上。个别年份的市场波动率十分夸张,例如2015年沪市的波动率超过80%,创业板的年度波动率达到了182%。2)股市波动率高的原因是机构而...

什么是基金的波动率,它与基金风险有何关系?

首先,高波动率通常与高风险相关联。高波动率的基金,其投资组合可能包含了较多的高风险资产,如小盘股、新兴产业股票等,这些资产的价格波动较大,从而导致基金净值的波动加剧。投资者在追求高收益的同时,也面临着较大的本金损失风险。为了更直观地展示,我们通过以下表格来对比不同波动率基金的特点:然而,需要注意的是...

财商升级|基金的波动率是什么?

什么是波动率？波动率反映的是基金回报率的波动幅度，即基金回报率相对于均值的偏差程度，计算周期可以是日、周、月、年。我们在查看基金情况的时候会发现，基金的业绩曲线是像波浪一样上下起伏的，有些基金的“浪花”起伏比较大，有些基金的“浪花”起伏比较小，这就是波动率最直观的表现。波动率代表了什么？基金...

基金波动率看什么

从上述表格可以清晰地看出,基金C在过去一年和三年的波动率相对较高,而基金B则相对较低。其次,行业分布也会影响基金的波动率。某些行业,如科技、新兴产业等,往往具有较高的波动性;而传统的消费、公用事业等行业则相对较为稳定。如果一只基金在高波动行业的配置比重较大,那么其整体波动率可能也会偏高。

【银河中小盘】ETF基金:科技成长波动率与夏普比分析,关注中长期...

加权平均波动率分别为16.8%/14%/20.7%,加权平均夏普比分别为-0.11/-0.48/-0.83,中盘价值/中盘平衡/中盘成长分别有5/30/9支,规模达7/681.3/17.3亿,2023年加权平均年收益率分别为-18.6%/-0.1%/-1.2%,加权平均最大回撤分别为-22.6%/-23.4%/-19%,加权平均波动率分别为16.5%/19.7%/17.7%,加权平均夏普...

A股波动真相:机构投资者才是罪魁祸首

根据数据,从2013年至2023年间,A股市场的主要指数年度波动幅度始终大于30%,而相比之下,美国股市的年度波动率一般维持在30%以下。2015年,沪市波动率甚至达到了惊人的80%,而创业板的波动率则高达182%。如此巨大的波动,让不少投资者心惊胆战,也让市场的稳定性受到质疑。

明汯投资裘慧明:年化波动率是衡量产品风险的常用指标

以一些运作时间较长的国际对冲基金为例:桥水PureAlpha基金目标波动率设为12%,实际实现年化波动率为10%左右,历史最大回撤为15.5%,发生在基金运作后的第20个年头;千禧基金实际年化波动率为4.3%,历史最大回撤为7.24%,发生在2008年,即该基金运作第18年。

个人理财,股票型基金占比多少比较合适?

一般来说，高风险资产的比例可以以100减去你的年龄来确定。例如，如果你今年30岁，可以考虑将70%的资金投资到股票型基金中。风险的高低可以通过基金的波动率来评估，一般来说，波动率较低的基金风险也相对较低。其次是国内资产和国外资产的配置。A股、港股和美股之间的相关性并不大，所以可以逐步调整投资比例，根据...

当风险可以量化,基金投资的“性价比”体现在哪儿?

比如,某只基金的预期收益率为2%,而长期国债收益率为3%,那么投资者为何不去投资几乎没有风险的长期国债呢?夏普指数的计算公式中,还有一个波动率指标,它代表基金面临的风险,是基金收益率与统计期间平均收益率的离散程度。若基金净值在统计期间的波动程度越大,该段时间对应的基金波动率越高,反之则越低。