中国宏观审慎政策:如何应对“明斯基时刻”和“灰犀牛”风险?

2009年，央行开始了对宏观审慎管理政策措施的系统性研究。2011年初，央行正式推出了差别准备金动态调整机制，标志着中国宏观审慎管理框架初步形成。（差别准备金率制度是指对金融机构适用的存款准备金率与其资本充足率、资产质量状况等指标挂钩，实行这个制度可以制约资本充足率不足且资产质量不高的金融机构的贷款扩张。）接下...

新规落地 银行适用资本监管规则将与风险管理水平等更相匹配

“按照巴塞尔协议规定,对于一些业务比较复杂的银行,允许其在一些项目中运用资本计量高级方法,也就是允许银行使用内部模型来计量风险和监管资本。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受《金融时报》记者采访时进一步解释,“因为如果银行业务太复杂,用简单的监管部门统一规定的标准化模型,无法准确反映银行真实的风险情况。如果...

美国大银行全员通过压力测试,但美版《巴塞尔协议III》新规草案或...

在所谓的普通股一级资本比率(CET1)方面,这些银行的平均水平从4.5%的最低要求大幅提升至9.9%,显示出远超标准的资本充足率。负责监管的美联储副主席迈克尔·巴尔强调,压力测试的目的是确保银行在极端情况下能够承受损失并维持运营。今年的测试情景设定为美国失业率达到10%的高点、股票价格暴跌55%以及商业地产价格下跌4...

法定存款准备金率的下限在哪里?

由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率，根据“短边规则”，就控制信贷投放而言，资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本，并且包含表外业务，资本充足率要求比相同水平下的存款准备金要求更能限制商业银行的信贷扩张。此外，随着...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

1988年,因西方跨国银行不断涌现和拉美债务危机爆发,针对各国银行监管标准不一和国际监管漏洞,巴塞尔委员会颁布《统一资本计量和资本标准的国际协议》(InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandard),首次建立了资本与风险两位一体的资本监管制度,明确资本定义,规定资本充足率不低于8%和信用风险加权资...

按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于( )。

按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于()(www.e993.com)2024年11月11日。单选题按照《巴塞尔协议》的规定,资本充足率不低于()。A:6%B:8%C:10%D:15%答案:B解析:按照《巴塞尔协议》所规定的银行业监管标准,资本充足率为8%。

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

巴塞尔协议Ⅲ明确了三个层次的最低资本要求:核心一级资本充足率为4.5%,一级资本充足率为6%,总资本充足率为8%,并规定商业银行资本充足率不得低于最低资本要求。巴塞尔协议Ⅲ还引入杠杆率监管标准。监管指标基于规模计算(该指标采用普通股或核心资本作为分子,所有表内外风险暴露作为分母),与具体资产风险无关,以此控制商...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

《巴塞尔协议Ⅲ》最终版落地在即(2023年1月1日正式实施),国内《商业银行资本管理(试行)》修订稿可能也在酝酿之中,或将会改变银行资本债的供需。资产荒背景下银行资本债收益率和利差压至历史低位水平,因而市场普遍担忧这一改变会对银行资本债产生冲击。本文聚焦于此,梳理巴塞尔协议的演变历程,分析《巴塞尔协议Ⅲ》最终...

《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...

中国《管理办法》可能参考《巴塞尔协议III》最终版对权重法做出相应调整,将次级债风险权重由100%提升至150%。对于采用权重法且持有二级资本债的商业银行,资本充足率将因风险权重的提高而降低,银行或为满足监管要求而抛售持有的资本债;对于采用内评法的商业银行,其资本充足率不受影响。

马云为什么急着炮轰《巴塞尔协议》?

当年,《巴塞尔协议》出台,也就是第1版《巴塞尔协议》。不过这并非《巴塞尔协议I》的完全体,经历了十几年的讨论和修改,完整的《巴塞尔协议I》在1988年正式发布。第1版《巴塞尔协议》非常简单,主要是规定了国际监管原则和对银行资本充足率的要求。但其意义非凡,世界金融机构第1次有了一套统一的金融资本监管规则,可...