EViews经济计量分析和数据建模软件;EViews 特色功能和系统要求
时间序列分析:EViews具备强大的时间序列分析功能,包括平稳性检验、自回归模型、移动平均模型、ARCH/GARCH模型等。面板数据分析:软件支持面板数据(横截面时间序列数据)的分析,如随机效应模型、固定效应模型等。数据处理和转换:EViews允许用户对数据进行处理、变换和清洗,如差分、对数变换、滤波等。经济建模:软件可以用...
Eviews面板数据模型详解;EViews经济学和金融学数据分析软件下载
脚本编程:EViews提供了强大的脚本编程功能,用户可以编写脚本来完成一系列的数据分析任务。脚本编程可以提高工作效率,特别是当需要重复性执行相同任务时。学习资源:EViews提供了丰富的学习资源,包括在线教程、用户手册、示例库等。用户可以利用这些资源来学习和掌握EViews的各种功能和技巧。
计量经济学软件EViews2022最新中文版下载及详细安装激活教程
面板数据分析:进行面板数据分析之前,需要对数据进行平稳性检验、单位根检验、面板单元选择、模型估计和检验等。可以使用EViews提供的多种面板数据分析工具,如随机效应模型、固定效应模型、面板单位根检验、面板单元选择等,并利用图表和统计指标来判断面板数据模型的拟合效果和预测能力。编程扩展:可以使用EViews提供的编程扩...
【波士顿大学】全球工商管理硕士(MBA)丨应用计量经济学常见问题...
为避免伪回归,消除异方差,在不改变时间序列的性质及相关性的前提下,为获得平稳数据,通常会对时间序列取自然对数。对数据进行平稳性检验是研究中不可或缺的步骤,因为时间序列分析法只适用于平稳的数据。那么什么情况下会对数据取对数呢?第一,关于对数的问题,若是自己选取的变量数据,里面有部分小于0,或者负数,需要...
存款利率市场化参考基准选择与改革建议
从近期交易情况来看,2023年3月20日,DR001成交量占存款类机构利率债质押回购交易各期限品种成交总量的94.2%,DR007成交量占总成交量的3.8%,其他期限品种合计占比不到2%。因此,DR001、DR007市场性较好。(二)DR的平稳性检验对2014年12月15日至2022年12月30日间隔夜、7天的DR、Repo、SHIBOR数据进行描述性统计...
巴西汇率与ICE原糖期价关系分析
通过对巴西汇率和ICE原糖期货价格进行相关性分析,发现两者之间相关性是比较弱的(www.e993.com)2024年7月28日。表为相关性检验平稳性检验为了确定时间序列的平稳性,这部分使用EVIEWS7软件对两组时间序列进行ADF单位根检验。原糖期货价格序列和汇率序列的ADF值均大于置信度为5%、1%水平上的临界值,因此不能拒绝原假设,表明原糖期货价格序列和汇率...
从六方面看股指期货与A股市场波动性关系
模型第二个公式中,m表示方差自相关性的阶数,n表示移动平均的阶数,m,n的大小由计量软件EViews提供的异方差分析图确定。为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(Thres...
上证50ETF期权对标的市场波动性的影响
由图可知,上证50ETF日收益率序列的基本统计特征,具体结果如下:表为上证50ETF日收益率数据描述性统计对比标准正态分布情况,本序列数据并不服从标准正态分布。其中,偏度为负数,峰度为8.58,呈左偏现象,并具有金融时间序列数据典型的尖峰厚尾特征。紧接着,利用ADF单位根检验来判断数据是否具有平稳性特征。
股票价格指数的 “两会效应” 预估评价
然后选取2015年3月1—2日、3月3—15日、3月15—31日全国两会会前、会议期间和会后三个考察时段的实际数据,与模型外推得到的预测值进行对比分析,进而对今年沪深股市受“两会效应”的影响作出推断和评估。平稳性检验鉴于建模的重要前提是所选择的时间序列需要有平稳性,首先需要采用自相关图检验法,来检验沪深300...
沪深股市指数的Granger因果关系研究 - 证券时报多媒体数字报刊平台
按照协整的定义,如果多个序列是协整的,则它们之间必然是同阶单整的,所以在协整之前,必须对序列的平稳性进行单整检验,以确定各序列的平稳性和整形阶数,否则的话,协整检验可能发生错误。单整检验的常用方法有Phillips-Perron(PP)检验、Dickey-Fuller(DF)检验、AugmentedDickey-Fuller(ADF)检验等。本文采用的是...