2023最新Eviews/计量经济学必备书单(西安交通大学图书馆 馆藏...

简介:该书介绍了近几年前沿的EViews10.0软件操作方法和计量模型拟合技巧,全书囊括了目前主流的基础和前沿计量算法,主要包括:数据的输入,模型的估计与结果,模型的检验,单位根检验,协整检验,格兰杰因果关系检验,如何做ARFIMA模型,VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型,GARCH族模型的估计,频率转换、季节调整、周期与滤波...

人机情绪的趋同、循环与溢出:基于Twitter涉中议题的数据分析

首先,用于推断情绪感染方向的格兰杰因果强调时间序列间的预测关系,当前研究获得的相关结论需要更细致的因果推导检验;其次,鉴于用户可修改个人资料中的地理信息,故地理识别结果可能存在不准确的情况,或为分析结果带来统计误差;最后,基于自然语言处理的文本情绪分析在颗粒度与精度上存在提升空间,这是未来研究可以考虑的改进方向...

中国制造业创新能力的行业特征与绩效——基于中美比较视角

利用Eviews计量分析软件进行变量单位根检验,各变量存在单位根过程,说明不平稳,但是一阶差分检验结果显示(表2),LLC和ADF等统计量概率均拒绝原假设。可见,中国和美国各变量均为一阶单整的序列,通过协整检验存在协整关系,可以进行格兰杰因果关系检验分析。3.3检验结果针对中美制造业总体及高技术、中高技术、中低技术和...

新疆人口迁移与经济增长的协整分析

按照格兰杰因果关系分析方法,建立PM,CGDP两变量模型,对原假设进行检验,由于Granger因果关系检验对滞后的阶数非常敏感,根据前面基于AIC定阶准则确定滞后阶数。PM,CGDP之间Granger因果关系检验结果见表3。由表3我们可以观察到:在滞后0～3期时,检验结果都是接受CGDP→PM,而拒绝PM→CGDP,说明人均GDP是人口净迁移率的格...

改革开放以来侨汇收入对中国经济发展的影响及启示

(四)格兰杰因果检验格兰杰因果检验是诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(CliveGranger)提出的一种专门分析经济变量之间因果关系的方法,通常用于检验一组时间序列X是否为另一组时间序列Y的原因。为了更加全面证实改革开放以来侨汇收入对我国经济发展之间存在的影响关系,需要进一步进行格兰杰因果检验,主要确认侨汇收入的滞后值是否...

汇率对我国进口铁矿石价格的影响分析

本文选取的两个变量,通过了协整检验,同时也通过了格兰杰因果检验,因此可以选用LNX1、LNY1建立经典回归模型:LNY1=β0+β1LNX1其中:β0为常数项,β1为回归系数用eviews软件对以上变量进行普通最小二乘法多元线性回归分析,结果如下:如上表所示,回归方程的的调整R2为0.618,说明拟合度比较高,即拟合的线性方程...

货币市场运行对央票收益率影响的实证分析

摘要:本文采用近6年的相关数据,通过格兰杰(Granger)非因果关系检验及建立EGARCH模型进行实证分析,发现7天回购利率对1年期央行票据收益率有着显著影响,而且这种影响在波动上是单方向传导,同时多空的信用冲击影响具有显著的非常对称效应。关键词:央行票据7天回购利率格兰杰非因果关系检验EGARCH模型...

股指期货满月价格发现功能显现

格兰杰因果检验的时间序列应是平稳的,因为当变量为非平稳时间序列时,无关的两个变量都很容易得出有因果性的结论,所以首先应对序列做平稳性检验。(1)序列的平稳性在计量经济学中,平稳性检验常用的方法就是单位根检验。图1股指期货四个合约和沪深300的价格走势...