统“筹”兼顾,“碳”寻未来——北京运筹学会2022学术年会成功举办

基于两阶段随机规划,研究首先开发了一个需求预测模型,利用可行的广义最小二乘法(FGLS)估计的貌似无关的回归(SURmodel),它很好地描述了需求的相关性(通过捕获异方差),并估计了服务依赖效应(通过将其作为一个回归因子)。进而构建了一个以SUR-FGLS预测模型为中心的模糊性集合,以捕捉需求的模糊性,这导致了一个依赖...

湘潭大学2023考研考试范围:004011计量经济学

包含虚拟自变量的模型结果解释,表述了属性因素对因变量的效应。虚拟变量模型中,拆分个子样本回归的不同截距、不同斜率或两者兼而有之的模型设定方式,以及虚拟变量交乘模型的设定与经济含义解释。第八章异方差考试内容异方差;异方差的后果;异方差识别与检验;加权最小二乘法考试要求同方差假设;了解观察异方差的...

【近期热点问题研究】利率市场化背景下商业银行存款定价研究

从表(4)列看出,资本充足率变量由之前模型的在1%水平显着变为在5%水平显着,回归系数显着性有所下降,但方向仍与纯固定效应和随机效应模型的结果相一致,而资产规模、GDP和CPI变量仍在1%水平显着,且符号均为负。为确定固定效应和随机效应哪个更加合理,我们采用Huasman方法进行了检验,检验结果显示Huasman统计量的数值为...

动态面板数据模型的理论和应用研究综述

假如,把固定效应模型作为一个含有滞后因变量的普通回归模型来考虑,且把这种情形考虑为一个包含随机解释变量的回归,其中解释变量在不同观测之间彼此相关,则基于T次观测的估计量在有限样本中虽然是有偏误的,但却是一致的。区别在于:此处假定T很小或者不变,所以大样本结论要根据n而非T的不断变大而得到。

计量模型好坏的评价标准,经济研究如是说

如果某一处理对所有成员都一样,那么X就是二元变量,因果效应可用处理组与控制组之间的样本平均结果之差来估计。而且,随机分配下这种因果效应等同于单变量的回归模型Y=β0+β1X+u的斜率系数,OLS估计量β^1就是因果效应的一致估计。由于理想的随机化控制实验所具有的对因果关系推断的优势,越来越...

IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法

(4)随机效应估计量(RE,GLS或FGLS估计量)这四个估计量因为假设和使用信息的不同而不同,各有优劣势,相互之间也有密切关系(www.e993.com)2024年11月19日。3和4分别是1和2的加权平均;4在特定的假设分别可以转化成1和3;如果HAUSMAN检验表明4和1没有区别的时候意味着1和2没有区别。