【资本策论】

巴塞尔协议自问世以来,经过两次大的修订,已经有过三个版本。1988年《巴塞尔协议I》制定,创立了衡量银行稳健运行的资本充足率量化标准,奠定了巴塞尔协议体系的基础;2004年《巴塞尔协议II》出版,形成了银行稳健运行及有效监管的“三大支柱”;2017年《巴塞尔协议III最终方案》公布,进一步提升了资本工具损失吸收能力、增强了风...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

资本新规沿用了巴塞尔协议的“三支柱”框架,对我国银行业的风险加权资产计量规则、内部资本充足评估程序(ICAAP)、信息披露等核心内容进行了全面革新。同时,资本新规通过扩大风险覆盖面,提升风险控制精细度,严格判定标准、加强信息披露等方式,进一步引导商业银行全方位提升风险管理体系,从微观层面夯实金融稳定基础。有助于增...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...

巴塞尔协议将落地,银行二永债怎么看?

《巴塞尔协议Ⅱ》颁布于2004年6月,该版本首次构建了三大支柱的国际银行监管架构,扩大了风险计量覆盖范围,并首次引入了内部模型计量。《巴塞尔协议Ⅲ》颁布于2010年12月,是为了应对金融危机中暴露出来的问题进行的紧急修改,部分问题未能解决。为了确保监管架构的有效性,巴塞尔委员会在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,又在...

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

一是市场。市场是最完善的风险分配机制安排。目前为止,可以看到,最大的风险源还是在于市场不健全。巴塞尔协议的市场纪律支柱主要是提出银行信息披露义务,但在市场风险承担方面没有建树。而市场机制的基础如契约,主要明确风险承担关系。二是资本。资本主导了银行的治理结构和战略方向。因此,资本对银行未来的影响并不是杠...

戴秀河|论巴塞尔委员会及其巴塞尔协议体系的法律性质

一、巴塞尔委员会的创设及其特征二、巴塞尔协议体系性质的讨论和认识结语巴塞尔委员会是银行审慎监管的主要全球标准制定机构,是当今国际银行监管领域最具影响力的组织(www.e993.com)2024年11月19日。不同于传统国际法中的以政府间国际组织和条约为中心的合作模式,巴塞尔委员会和巴塞尔协议体系是非典型的国际组织、非典型的国际法形式。巴塞尔委员会...

曾刚:推进巴塞尔协议III实施 服务实体经济发展

三是全面修订第二和第三支柱。在第二支柱方面，整合银保监会已发布的各项政策，提出了在第二支柱方面压力测试应用的要求；在第三支柱方面，进一步明确各风险类别信息披露基本要求，以及系统重要性银行和高级法银行信息披露要求，细化信息披露维度和颗粒度，提高信息透明度。四是统筹考虑资本监管规制体系。整合杠杆率，并...

信达固收:深度分析巴塞尔协议Ⅲ落地对债市的影响

而在1997年东南亚金融危机爆发后,银行业全球化进一步加深、金融产品和结构持续复杂化,对银行监管提出了更高的要求,在此背景下,2004年的《巴塞尔协议II》建立了对于银行资本监管的三大支柱:资本充足率、外部监管和市场约束,深化了全面风险监管理念。然而2008年爆发的次贷危机不仅打破了《巴塞尔协议II》的实施进度,也促使...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

相比《巴塞尔协议Ⅰ》,《巴塞尔协议Ⅱ》的核心由单一的最低资本要求变成三大支柱,分别是最低资本要求、监督审查和市场约束。最低资本要求方面,增设三级资本,分别为核心一级资本、其他一级资本和二级资本,其中资本充足率达到8%,核心一级资本充足率达到4%。此外,还将信用风险、市场风险和操作风险均纳入风险资本的计算中...

巴塞尔协议监管的优势与局限|国际

最后,协议要求银行进行更为严格的风险管理和信息披露,具体要求体现在支柱2和支柱3中。基于国际金融危机的教训,巴塞尔委员会认识到信息透明度的重要性,专门成立了信息披露工作组,整合并完成了资本充足率、流动性、杠杆率、大额风险暴露、总损失吸收能力等各项监管标准的信息披露要求,统一构建了独立于财务报告的、全球统一的...