《商业银行资本管理办法》明年正式实施 引导银行更好服务实体经济
主要内容包括几方面:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本;二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性;三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分...
商业银行资本管理办法
第一百零二条商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于10%。商业银行应按季评估内部模型法覆盖率,若不满足标准,应采用标准法计量资本要求。重新满足标准后,当季末应恢复采用内部模型法计量资本要求。商业银行应及时向国家金融监督管理总局或其派出机构报告上述方法变更情况。前款所称内部模型法覆盖率按以下公式...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
例如,资本新规要求商业银行根据可获取信息的程度,采用穿透法、授权基础法计量资产管理产品的风险加权资产,并明确了计量规则。(二)信用风险加权资产计量内部评级法的修订变化一是调整内部评级法的适用范围。资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险暴露;取消了各类机构使用初级和高级内评法计...
《商业银行资本管理办法》解析:二、三档银行权重法的变化及影响
对于银行的“其他风险暴露”(即,非短期风险暴露)将采用更高的风险权重(由25%上升至40%)。对于其他金融机构的风险暴露,不再区分境内和境外金融机构,而是统一采用100%的风险权重。我国当前同业存单中3个月以上期限占比在80%以上,而商业银行普通金融债发行期限均在3个月以上(3年、5年为主)。对于持有长期限...
「深度解读」金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
1.1信用风险权重法本次正式稿的发布,对于信用风险权重法的应用做了较多调整,在一定程度上对国内商业银行业务的匹配度有所提高,在与巴三保持一致的基础上,具有了较大的可操作性。在正式稿中,对于风险暴露分类顺序、标准信用风险评估的频率、投资级公司的认定标准、房地产价值的计算方法、房开贷的审慎要求判断...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
Rochet(1992)认为,银行持有债权的有限责任使得其收益分布呈现凸函数性质,没有最低资本充足率要求,该性质将导致资本不足的银行成为风险偏好者(www.e993.com)2024年10月18日。Dewatripont和Tirole(1994)通过构建商业银行的资本结构模型,指出资本充足率要求是监管的核心,利用资本充足率和外部干预,对银行的监管可以达到最优均衡。
提升服务实体经济质效 金融监管总局发布商业银行资本管理办法
限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。信用风险方面,权重法重点优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因子,细化风险权重。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动的肥尾风险。操作风险方面,新标准法以业务指标为基础,引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。
《商业银行资本管理办法》公布:商业银行的杠杆率不得低于4%
《办法》提出,商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的1.25%。前款所称超额损失准备是指商业银行实际计提的损失准备超过损失准备最低要求的部分。损失准备最低要求由国家金融监督管理总局另行规定。商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,超额损失准备可计...
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
明确回应资本计量高级方法实施要求对已获准实施资本计量高级方法的银行,信用风险无需重新提交实施申请,但市场风险应回退至标准法。对拟申请实施资本计量高级方法,或自行计算操作风险内部损失乘数的商业银行,可向国家金融监管总局或其派出机构提出申请。二第一支柱信用风险主要变化解析...